PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEVLX с DDIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEVLX с DDIIX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Delaware Wealth Builder Fund (DDIIX).

DEVLX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г.. DDIIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности DEVLX и DDIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Delaware Wealth Builder Fund (DDIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, DEVLX показывает доходность 6.33%, что значительно выше, чем у DDIIX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции DEVLX превзошли акции DDIIX по среднегодовой доходности: 9.26% против 7.47% соответственно.

DEVLX

1 день
0.02%
1 месяц
-1.78%
С начала года
6.33%
6 месяцев
8.80%
1 год
33.58%
3 года*
12.19%
5 лет*
5.98%
10 лет*
9.26%

DDIIX

1 день
0.19%
1 месяц
-2.04%
С начала года
0.26%
6 месяцев
2.10%
1 год
21.85%
3 года*
11.32%
5 лет*
7.65%
10 лет*
7.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEVLX и DDIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund		6.33%7.66%10.87%9.22%-12.46%33.85%-0.79%27.85%-17.70%11.69%
DDIIX
Delaware Wealth Builder Fund		0.26%13.58%10.69%12.44%-8.50%18.09%3.11%18.09%-7.03%9.40%

Корреляция

Корреляция между DEVLX и DDIIX составляет 0.84 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий DEVLX и DDIIX

DEVLX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии DDIIX в 0.84%.

DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund
DDIIX
Delaware Wealth Builder Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Small Cap Value Fund

Delaware Wealth Builder Fund

Часто сравнивают с DEVLX:
DEVLX с PSLAXDEVLX с PMJIXDEVLX с FCDAXDEVLX с BSCMXDEVLX с TCMSXDEVLX с CTSIXDEVLX с STSCX
Часто сравнивают с DDIIX:
DDIIX с FDFIXDDIIX с WMGAXDDIIX с WLGAXDDIIX с DCCIXDDIIX с CXHYXDDIIX с CSTAXDDIIX с BWBIX

Доходность на риск

DEVLX vs. DDIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEVLX
Ранг доходности на риск DEVLX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEVLX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEVLX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEVLX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEVLX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEVLX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
DDIIX
Ранг доходности на риск DDIIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDIIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDIIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDIIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDIIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDIIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEVLX c DDIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Delaware Wealth Builder Fund (DDIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEVLXDDIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.30

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.85

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.81

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.75

7.62

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEVLX vs. DDIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEVLX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа DDIIX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEVLX и DDIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEVLXDDIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.30

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.74

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.67

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.58

-0.06

Просадки

Сравнение просадок DEVLX и DDIIX

Максимальная просадка DEVLX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки DDIIX в -47.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEVLX и DDIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEVLXDDIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.08%

-47.01%

-13.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-6.46%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

-15.70%

-9.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.48%

-29.46%

-17.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-4.18%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-6.46%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

1.95%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DEVLX и DDIIX

Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Delaware Wealth Builder Fund (DDIIX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что DEVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEVLXDDIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

3.68%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

6.32%

+5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.30%

11.08%

+10.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

10.45%

+10.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.48%

11.20%

+12.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEVLX и DDIIX

Дивидендная доходность DEVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.94%, что больше доходности DDIIX в 7.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund		12.94%13.76%12.67%7.54%4.37%4.43%1.37%4.29%8.80%1.34%0.52%7.01%
DDIIX
Delaware Wealth Builder Fund		7.33%7.38%6.40%4.23%8.05%7.15%2.54%4.46%9.67%2.88%2.19%2.79%