PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDIIX с WMGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDIIX с WMGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Wealth Builder Fund (DDIIX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX).

DDIIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1996 г.. WMGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DDIIX и WMGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Wealth Builder Fund (DDIIX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDIIX и WMGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDIIX
Delaware Wealth Builder Fund		-0.25%13.58%10.69%12.44%-8.50%18.09%3.11%18.09%-7.03%9.40%
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		-7.05%0.83%10.02%19.97%-30.68%16.22%48.56%38.01%-0.20%26.95%

Доходность по периодам

С начала года, DDIIX показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у WMGAX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции DDIIX уступали акциям WMGAX по среднегодовой доходности: 7.40% против 10.65% соответственно.

DDIIX

1 день
1.91%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
1.70%
1 год
13.99%
3 года*
11.29%
5 лет*
7.54%
10 лет*
7.40%

WMGAX

1 день
3.21%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-10.10%
1 год
2.10%
3 года*
3.61%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Wealth Builder Fund

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DDIIX:
DDIIX с FDFIXDDIIX с WLGAXDDIIX с DCCIXDDIIX с CSTAXDDIIX с DEVLXDDIIX с CONWXDDIIX с BWBIX
Часто сравнивают с WMGAX:
WMGAX с VUGWMGAX с SPYWMGAX с VOOGWMGAX с IVVWMGAX с HLGEXWMGAX с VEXAXWMGAX с SCHM

Сравнение комиссий DDIIX и WMGAX

DDIIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии WMGAX в 1.12%.

WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund
DDIIX
Delaware Wealth Builder Fund

Доходность на риск

DDIIX vs. WMGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDIIX
Ранг доходности на риск DDIIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDIIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDIIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDIIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDIIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDIIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
WMGAX
Ранг доходности на риск WMGAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMGAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMGAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMGAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMGAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMGAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDIIX c WMGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Wealth Builder Fund (DDIIX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDIIXWMGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.11

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

0.34

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.04

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

0.15

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.26

0.50

+6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDIIX vs. WMGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDIIX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа WMGAX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDIIX и WMGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDIIXWMGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.11

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

-0.03

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.46

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.37

+0.20

Корреляция

Корреляция между DDIIX и WMGAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDIIX и WMGAX

Дивидендная доходность DDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что меньше доходности WMGAX в 11.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDIIX
Delaware Wealth Builder Fund		7.37%7.38%6.40%4.23%8.05%7.15%2.54%4.46%9.67%2.88%2.19%2.79%
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		11.94%11.10%15.30%6.66%11.94%13.08%9.97%5.23%10.28%7.92%3.98%10.88%

Просадки

Сравнение просадок DDIIX и WMGAX

Максимальная просадка DDIIX за все время составила -47.01%, что меньше максимальной просадки WMGAX в -53.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDIIX и WMGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DDIIXWMGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.01%

-53.74%

+6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-16.16%

+7.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.70%

-42.95%

+27.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.46%

-42.95%

+13.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-22.94%

+18.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-13.58%

+7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

5.03%

-3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DDIIX и WMGAX

Текущая волатильность для Delaware Wealth Builder Fund (DDIIX) составляет 3.78%, в то время как у Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что DDIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDIIXWMGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

6.99%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.32%

13.16%

-6.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

23.13%

-12.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.45%

25.03%

-14.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

23.11%

-11.90%