PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDIIX с WMGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDIIX с WMGAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DDIIX (Delaware Wealth Builder Fund) and WMGAX (Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - DDIIX is a Diversified Portfolio fund managed by Delaware Funds, while WMGAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Delaware Funds. Over the past 10 years, DDIIX returned 8.09%/yr vs 11.47%/yr for WMGAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DDIIX charges 0.84%/yr vs 1.12%/yr for WMGAX.

Доходность

Сравнение доходности DDIIX и WMGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Wealth Builder Fund (DDIIX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDIIX показывает доходность 10.40%, что значительно выше, чем у WMGAX с доходностью 3.46%. За последние 10 лет акции DDIIX уступали акциям WMGAX по среднегодовой доходности: 8.09% против 11.47% соответственно.

DDIIX

1 день
0.24%
1 месяц
4.61%
С начала года
10.40%
6 месяцев
11.03%
1 год
23.93%
3 года*
14.83%
5 лет*
8.94%
10 лет*
8.09%

WMGAX

1 день
-0.13%
1 месяц
5.92%
С начала года
3.46%
6 месяцев
0.60%
1 год
5.75%
3 года*
7.25%
5 лет*
1.23%
10 лет*
11.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDIIX и WMGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDIIX
Delaware Wealth Builder Fund		10.40%13.58%10.69%12.44%-8.50%18.09%3.11%18.09%-7.03%9.40%
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		3.46%0.83%10.02%19.97%-30.68%16.22%48.56%38.01%-0.20%26.95%

Correlation

The correlation between DDIIX and WMGAX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г.

0.82

The correlation between DDIIX and WMGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Wealth Builder Fund

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DDIIX:
DDIIX с FDFIXDDIIX с CXHYXDDIIX с DCCIXDDIIX с DMTFXDDIIX с CSTAXDDIIX с DEVLXDDIIX с DDVIX
Часто сравнивают с WMGAX:
WMGAX с VUGWMGAX с HLGEXWMGAX с SPYWMGAX с IVVWMGAX с VOOGWMGAX с VEXAXWMGAX с SCHM

Доходность на риск

DDIIX vs. WMGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDIIX
Ранг доходности на риск DDIIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDIIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDIIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDIIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDIIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDIIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
WMGAX
Ранг доходности на риск WMGAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMGAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMGAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMGAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMGAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMGAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDIIX c WMGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Wealth Builder Fund (DDIIX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDIIXWMGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
0.41

+2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.31
0.72

+3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.08

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

0.44

+3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.59

1.22

+15.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDIIX vs. WMGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDIIX на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа WMGAX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDIIX и WMGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDIIXWMGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

0.41

+2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.05

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.50

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.39

+0.21

Просадки

Сравнение просадок DDIIX и WMGAX

Максимальная просадка DDIIX за все время составила -47.01%, что меньше максимальной просадки WMGAX в -53.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDIIX и WMGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDIIXWMGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.01%

-53.74%

+6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-16.16%

+9.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

-26.59%

+14.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.70%

-42.95%

+27.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.46%

-42.95%

+13.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.23%

+14.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-13.62%

+7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

5.84%

-4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DDIIX и WMGAX

Текущая волатильность для Delaware Wealth Builder Fund (DDIIX) составляет 2.45%, в то время как у Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что DDIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDIIXWMGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

4.39%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

13.20%

-6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.15%

17.36%

-9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

25.06%

-14.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.24%

23.18%

-11.94%

Сравнение комиссий DDIIX и WMGAX

DDIIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии WMGAX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDIIX и WMGAX

Дивидендная доходность DDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что меньше доходности WMGAX в 10.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDIIX
Delaware Wealth Builder Fund		6.67%7.38%6.40%4.23%8.05%7.15%2.54%4.46%9.67%2.88%2.19%2.79%
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		10.73%11.10%15.30%6.66%11.94%13.08%9.97%5.23%10.28%7.92%3.98%10.88%

Часто задаваемые вопросы

DDIIX and WMGAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMGAX has higher volatility (4.39%) compared to DDIIX (2.45%). In terms of maximum drawdown, DDIIX dropped -47.01% vs WMGAX's -53.74%.

DDIIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDIIX и WMGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор