Сравнение DEVDX с MERFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) и The Merger Fund (MERFX).
DEVDX управляется Driehaus. Фонд был запущен 22 авг. 2013 г.. MERFX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности DEVDX и MERFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEVDX и MERFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVDX Driehaus Event Driven Fund | -1.35% | 5.99% | 3.06% | 9.59% | -9.99% | 7.24% | 24.78% | 20.49% | -4.06% | 4.35% |
MERFX The Merger Fund | 0.70% | 8.11% | 3.27% | 4.17% | 0.71% | -0.19% | 4.87% | 5.96% | 7.68% | 2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, DEVDX показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у MERFX с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции DEVDX превзошли акции MERFX по среднегодовой доходности: 6.56% против 3.90% соответственно.
DEVDX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- 6.56%
MERFX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 3.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEVDX и MERFX
DEVDX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии MERFX в 1.50%.
Доходность на риск
DEVDX vs. MERFX — Ранг доходности на риск
DEVDX
MERFX
Сравнение DEVDX c MERFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) и The Merger Fund (MERFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEVDX | MERFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 4.26 | -2.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 8.13 | -6.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 2.10 | -0.84 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 12.89 | -10.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 61.05 | -55.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEVDX | MERFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 4.26 | -2.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.89 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 1.04 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.68 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между DEVDX и MERFX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEVDX и MERFX
Дивидендная доходность DEVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.48%, что больше доходности MERFX в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVDX Driehaus Event Driven Fund | 16.48% | 14.24% | 1.35% | 4.48% | 1.49% | 12.11% | 3.48% | 4.09% | 3.57% | 0.00% | 1.20% | 0.66% |
MERFX The Merger Fund | 7.37% | 7.42% | 3.24% | 2.59% | 3.50% | 0.27% | 3.31% | 1.34% | 4.52% | 0.59% | 0.32% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок DEVDX и MERFX
Максимальная просадка DEVDX за все время составила -21.00%, примерно равная максимальной просадке MERFX в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEVDX и MERFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEVDX | MERFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.00% | -20.82% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -0.52% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.00% | -5.95% | -15.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.00% | -9.35% | -11.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | 0.00% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -2.68% | -4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 0.11% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEVDX и MERFX
Текущая волатильность для Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) составляет 0.37%, в то время как у The Merger Fund (MERFX) волатильность равна 0.49%. Это указывает на то, что DEVDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MERFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEVDX | MERFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.49% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 0.97% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.26% | 1.54% | +4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.93% | 3.45% | +6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.67% | 3.76% | +5.91% |