Сравнение DEUS с XDEF
DEUS (Xtrackers Russell US Multifactor ETF) and XDEF (Xtrackers Europe Defense Technologies ETF) are both exchange-traded funds - DEUS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Comprehensive Factor Index, while XDEF is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index. Both are passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. DEUS charges 0.17%/yr vs 0.35%/yr for XDEF.
Доходность
Сравнение доходности DEUS и XDEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DEUS
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 13.05%
- 6 месяцев
- 11.70%
- 1 год
- 20.42%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 12.00%
XDEF
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEUS и XDEF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 13.05% |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | -99.20% |
Correlation
The correlation between DEUS and XDEF is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEUS vs. XDEF — Ранг доходности на риск
DEUS
XDEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DEUS c XDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и Xtrackers Europe Defense Technologies ETF (XDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEUS | XDEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEUS и XDEF
Максимальная просадка DEUS за все время составила -40.47%, что меньше максимальной просадки XDEF в -99.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEUS и XDEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEUS | XDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.47% | -99.30% | +58.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -99.29% | +99.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -73.46% | +69.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DEUS и XDEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEUS | XDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.18% | 146.96% | -135.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 146.96% | -131.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 146.96% | -128.99% |
Сравнение комиссий DEUS и XDEF
DEUS берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии XDEF в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEUS и XDEF
Дивидендная доходность DEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности XDEF в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 1.41% | 1.59% | 1.36% | 1.49% | 1.74% | 1.14% | 1.61% | 1.65% | 1.77% | 1.31% | 2.75% |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEUS and XDEF have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DEUS is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEUS is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.35% for XDEF.
XDEF has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 1.41% for DEUS.
DEUS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while XDEF is Aerospace & Defense. DEUS tracks Russell 1000 Comprehensive Factor Index, while XDEF tracks STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index. Their fees differ too: 0.17% for DEUS and 0.35% for XDEF.
Подберите оптимальное распределение для DEUS и XDEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор