PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEUS с XDEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEUS с XDEF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DEUS (Xtrackers Russell US Multifactor ETF) and XDEF (Xtrackers Europe Defense Technologies ETF) are both exchange-traded funds - DEUS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Comprehensive Factor Index, while XDEF is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index. Both are passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEUS charges 0.17%/yr vs 0.35%/yr for XDEF.

Доходность

Сравнение доходности DEUS и XDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и Xtrackers Europe Defense Technologies ETF (XDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DEUS

1 день
0.31%
1 месяц
2.70%
С начала года
11.46%
6 месяцев
11.99%
1 год
19.36%
3 года*
16.86%
5 лет*
9.46%
10 лет*
11.33%

XDEF

1 день
2.03%
1 месяц
-1.82%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEUS и XDEF

2026 (YTD)
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		10.95%
XDEF
Xtrackers Europe Defense Technologies ETF		-99.15%

Correlation

The correlation between DEUS and XDEF is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2026 г.

0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell US Multifactor ETF

Xtrackers Europe Defense Technologies ETF

Часто сравнивают с DEUS:
DEUS с SPYDEUS с QLVDEUS с JPMEDEUS с DYNFDEUS с IMCBDEUS с JPSTDEUS с FLQM
Часто сравнивают с XDEF:
XDEF с GCADXDEF с WARXDEF с ARKXXDEF с NATOXDEF с ITAXDEF с XAIXXDEF с DRNZ

Доходность на риск

DEUS vs. XDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEUS
Ранг доходности на риск DEUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEUS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEUS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XDEF
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEUS c XDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и Xtrackers Europe Defense Technologies ETF (XDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEUSXDEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.81

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEUS vs. XDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEUSXDEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

-0.64

+1.28

Просадки

Сравнение просадок DEUS и XDEF

Максимальная просадка DEUS за все время составила -40.47%, что меньше максимальной просадки XDEF в -99.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEUS и XDEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEUSXDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.47%

-99.30%

+58.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-99.24%

+99.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-70.72%

+66.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DEUS и XDEF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEUSXDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01%

156.94%

-145.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

156.94%

-141.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

156.94%

-138.96%

Сравнение комиссий DEUS и XDEF

DEUS берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии XDEF в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEUS и XDEF

Дивидендная доходность DEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как XDEF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		1.44%1.59%1.36%1.49%1.74%1.14%1.61%1.65%1.77%1.31%2.75%
XDEF
Xtrackers Europe Defense Technologies ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DEUS and XDEF have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DEUS is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DEUS is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.35% for XDEF.

DEUS has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.00% for XDEF.

DEUS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while XDEF is Aerospace & Defense. DEUS tracks Russell 1000 Comprehensive Factor Index, while XDEF tracks STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index. Their fees differ too: 0.17% for DEUS and 0.35% for XDEF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEUS и XDEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор