Сравнение DEUS с HYRM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM).
DEUS и HYRM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEUS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 Comprehensive Factor Index. Фонд был запущен 24 нояб. 2015 г.. HYRM - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DEUS и HYRM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEUS и HYRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 3.52% | 10.41% | 14.33% | 14.73% | -5.90% |
HYRM Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF | -0.03% | 5.98% | 7.81% | 11.98% | -7.10% |
Доходность по периодам
С начала года, DEUS показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у HYRM с доходностью -0.03%.
DEUS
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 10.72%
HYRM
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEUS и HYRM
DEUS берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии HYRM в 0.30%.
Доходность на риск
DEUS vs. HYRM — Ранг доходности на риск
DEUS
HYRM
Сравнение DEUS c HYRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEUS | HYRM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.78 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.19 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 4.63 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEUS | HYRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.78 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.54 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между DEUS и HYRM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEUS и HYRM
Дивидендная доходность DEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности HYRM в 6.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 1.55% | 1.59% | 1.36% | 1.49% | 1.74% | 1.14% | 1.61% | 1.65% | 1.77% | 1.31% | 2.75% |
HYRM Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF | 6.45% | 6.28% | 6.08% | 5.78% | 4.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEUS и HYRM
Максимальная просадка DEUS за все время составила -40.47%, что больше максимальной просадки HYRM в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEUS и HYRM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEUS | HYRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.47% | -12.42% | -28.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -3.97% | -7.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -1.15% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -2.63% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 1.01% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEUS и HYRM
Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что DEUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEUS | HYRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 2.46% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 3.29% | +5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 5.65% | +9.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 7.94% | +7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 7.94% | +10.03% |