Сравнение DEUS с HYRM
DEUS (Xtrackers Russell US Multifactor ETF) and HYRM (Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DEUS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Comprehensive Factor Index, while HYRM is a High Yield Bonds fund tracking the Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net. Both are passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEUS charges 0.17%/yr vs 0.30%/yr for HYRM.
Доходность
Сравнение доходности DEUS и HYRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DEUS
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 13.05%
- 6 месяцев
- 11.70%
- 1 год
- 20.42%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 12.00%
HYRM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEUS и HYRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 13.05% | 10.41% | 14.33% | 14.73% | -7.43% |
HYRM Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF | 1.50% | 5.98% | 7.81% | 11.98% | -7.88% |
Correlation
The correlation between DEUS and HYRM is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г. | 0.67 |
The correlation between DEUS and HYRM has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEUS vs. HYRM — Ранг доходности на риск
DEUS
HYRM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DEUS c HYRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEUS | HYRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEUS и HYRM
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEUS | HYRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.47% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DEUS и HYRM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEUS | HYRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.18% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | — | — |
Сравнение комиссий DEUS и HYRM
DEUS берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии HYRM в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEUS и HYRM
Дивидендная доходность DEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности HYRM в 5.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 1.41% | 1.59% | 1.36% | 1.49% | 1.74% | 1.14% | 1.61% | 1.65% | 1.77% | 1.31% | 2.75% |
HYRM Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF | 5.92% | 6.28% | 6.08% | 5.78% | 4.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEUS and HYRM have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DEUS is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEUS is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.30% for HYRM.
HYRM has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 1.41% for DEUS.
DEUS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while HYRM is High Yield Bonds. DEUS tracks Russell 1000 Comprehensive Factor Index, while HYRM tracks Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.17% for DEUS and 0.30% for HYRM.
Подберите оптимальное распределение для DEUS и HYRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор