Сравнение DEUS с BHYB
DEUS (Xtrackers Russell US Multifactor ETF) and BHYB (Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF) are both exchange-traded funds - DEUS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Comprehensive Factor Index, while BHYB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA BB-B Non-FNCL Non-Distressed US HY Constrained Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, DEUS returned 19.36% vs 7.27% for BHYB. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEUS charges 0.17%/yr vs 0.20%/yr for BHYB.
Доходность
Сравнение доходности DEUS и BHYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEUS показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у BHYB с доходностью 1.84%.
DEUS
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 11.46%
- 6 месяцев
- 11.99%
- 1 год
- 19.36%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- 11.33%
BHYB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEUS и BHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 11.46% | 10.41% | 14.33% | 17.05% |
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 1.84% | 8.90% | 6.44% | 8.23% |
Correlation
The correlation between DEUS and BHYB is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2023 г. | 0.64 |
The correlation between DEUS and BHYB has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEUS vs. BHYB — Ранг доходности на риск
DEUS
BHYB
Сравнение DEUS c BHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEUS | BHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.44 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 3.21 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.81 | 14.74 | -3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEUS | BHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 2.15 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 2.12 | -1.48 |
Просадки
Сравнение просадок DEUS и BHYB
Максимальная просадка DEUS за все время составила -40.47%, что больше максимальной просадки BHYB в -4.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEUS и BHYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEUS | BHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.47% | -4.23% | -36.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | -2.27% | -4.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -0.40% | -3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 0.49% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEUS и BHYB
Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что DEUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEUS | BHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 1.02% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 2.52% | +5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.01% | 3.40% | +7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 4.70% | +10.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 4.70% | +13.28% |
Сравнение комиссий DEUS и BHYB
DEUS берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии BHYB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEUS и BHYB
Дивидендная доходность DEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности BHYB в 6.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 6.32% | 6.57% | 7.04% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 1.44% | 1.59% | 1.36% | 1.49% | 1.74% | 1.14% | 1.61% | 1.65% | 1.77% | 1.31% | 2.75% |
Часто задаваемые вопросы
DEUS and BHYB have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEUS has higher volatility (2.68%) compared to BHYB (1.02%). In terms of maximum drawdown, DEUS dropped -40.47% vs BHYB's -4.23%.
On 1-year performance, DEUS leads with 19.36% vs 7.27% for BHYB. On fees, DEUS is cheaper at 0.17% per year. On volatility, BHYB has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DEUS has performed better with a 19.36% return vs 7.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DEUS is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.20% for BHYB.
BHYB has the higher dividend yield at 6.32%, compared with 1.44% for DEUS.
DEUS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while BHYB is High Yield Bonds. DEUS tracks Russell 1000 Comprehensive Factor Index, while BHYB tracks ICE BofA BB-B Non-FNCL Non-Distressed US HY Constrained Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.17% for DEUS and 0.20% for BHYB.
BHYB currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEUS и BHYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор