PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DESIX с IEMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DESIX с IEMGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DESIX (DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio) and IEMGX (Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, DESIX returned 11.92%/yr vs 9.53%/yr for IEMGX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DESIX charges 0.46%/yr vs 1.15%/yr for IEMGX.

Доходность

Сравнение доходности DESIX и IEMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) и Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DESIX показывает доходность 21.77%, что значительно ниже, чем у IEMGX с доходностью 37.69%.

DESIX

1 день
-0.70%
1 месяц
5.63%
С начала года
21.77%
6 месяцев
23.38%
1 год
41.19%
3 года*
21.02%
5 лет*
11.92%
10 лет*
—

IEMGX

1 день
-0.73%
1 месяц
10.57%
С начала года
37.69%
6 месяцев
42.32%
1 год
77.09%
3 года*
29.87%
5 лет*
9.53%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DESIX и IEMGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		21.77%27.87%6.66%14.24%-18.07%24.59%14.05%16.69%-6.48%
IEMGX
Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund		37.69%46.12%0.76%15.09%-24.13%-2.91%16.80%25.23%-10.63%

Correlation

The correlation between DESIX and IEMGX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г.

0.93

The correlation between DESIX and IEMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с DESIX:
DESIX с DFEVXDESIX с FNDFDESIX с BEMIXDESIX с COBYXDESIX с BADEXDESIX с EFEIXDESIX с GLLSX
Часто сравнивают с IEMGX:
IEMGX с IEMGIEMGX с BTC-USDIEMGX с IEFAIEMGX с FDEMIEMGX с BADEXIEMGX с TEQLXIEMGX с FERGX

Доходность на риск

DESIX vs. IEMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DESIX
Ранг доходности на риск DESIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IEMGX
Ранг доходности на риск IEMGX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMGX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMGX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMGX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMGX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DESIX c IEMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) и Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DESIXIEMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
4.22

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
4.86

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.73

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

5.79

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

22.01

-8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DESIX vs. IEMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DESIX на текущий момент составляет 2.74, что ниже коэффициента Шарпа IEMGX равного 4.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DESIX и IEMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DESIXIEMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

4.22

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.54

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.43

+0.20

Просадки

Сравнение просадок DESIX и IEMGX

Максимальная просадка DESIX за все время составила -36.03%, что меньше максимальной просадки IEMGX в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESIX и IEMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DESIXIEMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.03%

-41.87%

+5.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-15.85%

+3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-17.58%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.09%

-39.75%

+10.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.73%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-15.10%

+7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.96%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DESIX и IEMGX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) составляет 6.86%, в то время как у Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что DESIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DESIXIEMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

8.44%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

18.31%

-4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

21.78%

-5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

18.08%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

18.31%

+0.32%

Сравнение комиссий DESIX и IEMGX

DESIX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии IEMGX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DESIX и IEMGX

Дивидендная доходность DESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности IEMGX в 4.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		2.16%2.63%2.79%2.85%2.51%22.49%1.38%1.99%1.21%0.00%0.00%0.00%
IEMGX
Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund		4.36%6.01%4.66%1.99%4.22%19.49%3.91%2.69%1.01%1.39%1.17%1.53%

Часто задаваемые вопросы

DESIX and IEMGX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEMGX has higher volatility (8.44%) compared to DESIX (6.86%). In terms of maximum drawdown, DESIX dropped -36.03% vs IEMGX's -41.87%.

IEMGX currently has the higher Sharpe Ratio (4.22 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DESIX и IEMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор