PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DESIX с EMPTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DESIX с EMPTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DESIX (DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio) and EMPTX (UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, DESIX returned 11.92%/yr vs 6.60%/yr for EMPTX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DESIX charges 0.46%/yr vs 0.19%/yr for EMPTX.

Доходность

Сравнение доходности DESIX и EMPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DESIX показывает доходность 21.77%, что значительно ниже, чем у EMPTX с доходностью 30.32%.

DESIX

1 день
-0.70%
1 месяц
5.63%
С начала года
21.77%
6 месяцев
23.38%
1 год
41.19%
3 года*
21.02%
5 лет*
11.92%
10 лет*
—

EMPTX

1 день
-0.15%
1 месяц
9.50%
С начала года
30.32%
6 месяцев
34.06%
1 год
66.26%
3 года*
26.91%
5 лет*
6.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DESIX и EMPTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		21.77%27.87%6.66%14.24%-18.07%24.59%14.05%16.69%-6.48%
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		30.32%43.82%2.51%8.92%-25.38%-9.36%24.79%14.98%0.55%

Correlation

The correlation between DESIX and EMPTX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г.

0.79

The correlation between DESIX and EMPTX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Часто сравнивают с DESIX:
DESIX с DFEVXDESIX с FNDFDESIX с BEMIXDESIX с COBYXDESIX с BADEXDESIX с EFEIXDESIX с GLLSX
Часто сравнивают с EMPTX:
EMPTX с SSKEXEMPTX с NEMIXEMPTX с PCSVXEMPTX с BPGLXEMPTX с PASIXEMPTX с UTBPXEMPTX с BEMIX

Доходность на риск

DESIX vs. EMPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DESIX
Ранг доходности на риск DESIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EMPTX
Ранг доходности на риск EMPTX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPTX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPTX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPTX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DESIX c EMPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DESIXEMPTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
4.00

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
4.80

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.71

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

5.17

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

20.42

-7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DESIX vs. EMPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DESIX на текущий момент составляет 2.74, что ниже коэффициента Шарпа EMPTX равного 4.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DESIX и EMPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DESIXEMPTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

4.00

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.35

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.49

+0.14

Просадки

Сравнение просадок DESIX и EMPTX

Максимальная просадка DESIX за все время составила -36.03%, что меньше максимальной просадки EMPTX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESIX и EMPTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DESIXEMPTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.03%

-46.03%

+10.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-14.50%

+1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-15.50%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.09%

-41.46%

+12.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.15%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-18.36%

+10.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.54%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DESIX и EMPTX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) составляет 6.86%, в то время как у UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что DESIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DESIXEMPTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

7.65%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

16.05%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

18.72%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

19.28%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

19.36%

-0.73%

Сравнение комиссий DESIX и EMPTX

DESIX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии EMPTX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DESIX и EMPTX

Дивидендная доходность DESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности EMPTX в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		2.16%2.63%2.79%2.85%2.51%22.49%1.38%1.99%1.21%
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		1.47%1.91%3.40%3.20%3.84%11.93%1.50%2.75%0.54%

Часто задаваемые вопросы

DESIX and EMPTX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMPTX has higher volatility (7.65%) compared to DESIX (6.86%). In terms of maximum drawdown, DESIX dropped -36.03% vs EMPTX's -46.03%.

EMPTX currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DESIX и EMPTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор