PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DESGX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DESGX с YFSIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

DESGX управляется DWS. Фонд был запущен 31 июл. 2005 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DESGX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DESGX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DESGX
DWS ESG Core Equity Fund		-3.04%18.92%23.55%26.68%-15.56%28.99%19.13%28.18%-17.30%11.01%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		12.11%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, DESGX показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 12.11%.

DESGX

1 день
0.89%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
1.37%
1 год
21.81%
3 года*
18.54%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.80%

YFSIX

1 день
1.97%
1 месяц
-1.20%
С начала года
12.11%
6 месяцев
3.36%
1 год
25.54%
3 года*
13.05%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS ESG Core Equity Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с DESGX:
DESGX с KDHAXDESGX с VSMPXDESGX с SCINXDESGX с SEMGXDESGX с SCOBXDESGX с AAAZXDESGX с BTIIX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий DESGX и YFSIX

DESGX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
DESGX
DWS ESG Core Equity Fund

Доходность на риск

DESGX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DESGX
Ранг доходности на риск DESGX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESGX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESGX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESGX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESGX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESGX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DESGX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DESGXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.40

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.67

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.64

5.41

+3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DESGX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DESGX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSIX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DESGX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DESGXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.23

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.49

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.74

-0.25

Корреляция

Корреляция между DESGX и YFSIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DESGX и YFSIX

Дивидендная доходность DESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DESGX
DWS ESG Core Equity Fund		5.94%5.76%7.94%2.80%4.21%12.80%4.06%7.61%21.12%3.53%6.49%7.25%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DESGX и YFSIX

Максимальная просадка DESGX за все время составила -58.26%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESGX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DESGXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.26%

-35.10%

-23.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-14.20%

+4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.01%

-25.14%

+3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-7.78%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-4.94%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

4.37%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DESGX и YFSIX

Текущая волатильность для DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) составляет 5.39%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что DESGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DESGXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

7.75%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

20.04%

-10.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

21.34%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

15.15%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

16.22%

+1.99%