Сравнение DESGX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
DESGX управляется DWS. Фонд был запущен 31 июл. 2005 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DESGX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DESGX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESGX DWS ESG Core Equity Fund | -3.04% | 18.92% | 23.55% | 26.68% | -15.56% | 28.99% | 19.13% | 28.18% | -17.30% | 13.02% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -0.97% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, DESGX показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции DESGX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 11.80% против 17.12% соответственно.
DESGX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -3.04%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 11.80%
VPMAX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 26.16%
- 1 год
- 53.74%
- 3 года*
- 27.51%
- 5 лет*
- 15.52%
- 10 лет*
- 17.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DESGX и VPMAX
DESGX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
DESGX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
DESGX
VPMAX
Сравнение DESGX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DESGX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.90 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 3.46 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.50 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 3.94 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 16.76 | -8.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DESGX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.90 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.77 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.85 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.62 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между DESGX и VPMAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DESGX и VPMAX
Дивидендная доходность DESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что меньше доходности VPMAX в 32.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESGX DWS ESG Core Equity Fund | 5.94% | 5.76% | 7.94% | 2.80% | 4.21% | 12.80% | 4.06% | 7.61% | 21.12% | 3.53% | 6.49% | 7.25% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.16% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок DESGX и VPMAX
Максимальная просадка DESGX за все время составила -58.26%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESGX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DESGX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.26% | -48.32% | -9.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -11.72% | +2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.01% | -25.21% | +3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.68% | -32.65% | -2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -7.14% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -6.61% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 3.23% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DESGX и VPMAX
Текущая волатильность для DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) составляет 5.39%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что DESGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DESGX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 6.77% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 22.14% | -12.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 29.02% | -10.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 20.18% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 20.12% | -1.91% |