Сравнение DESGX с VFFSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

DESGX управляется DWS. Фонд был запущен 31 июл. 2005 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности DESGX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DESGX и VFFSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DESGX DWS ESG Core Equity Fund	-3.04%	18.92%	23.55%	26.68%	-15.56%	28.99%	19.13%	28.18%	-17.30%	12.10%
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares	-3.65%	17.87%	25.00%	26.28%	-18.14%	29.24%	18.35%	31.88%	-4.42%	20.80%

Доходность по периодам

С начала года, DESGX показывает доходность -3.04%, что значительно выше, чем у VFFSX с доходностью -3.65%.

DESGX

1 день: 0.89%

1 месяц: -3.34%

С начала года: -3.04%

6 месяцев: 1.37%

1 год: 21.81%

3 года*: 18.54%

5 лет*: 12.59%

10 лет*: 11.80%

VFFSX

1 день: 0.72%

1 месяц: -3.44%

С начала года: -3.65%

6 месяцев: -1.50%

1 год: 17.39%

3 года*: 18.59%

5 лет*: 11.94%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

DWS ESG Core Equity Fund

Название символа

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с DESGX:

DESGX с KDHAX DESGX с VSMPX DESGX с SCINX DESGX с SEMGX DESGX с SCOBX DESGX с AAAZX DESGX с BTIIX

Часто сравнивают с VFFSX:

VFFSX с VOO VFFSX с VTI VFFSX с VFAIX VFFSX с VTTSX VFFSX с PRBLX VFFSX с VAL VFFSX с VRVIX

Сравнение комиссий DESGX и VFFSX

DESGX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

DESGX

DWS ESG Core Equity Fund

VFFSX

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

DESGX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DESGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VFFSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DESGX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DESGX	VFFSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.21	1.00	+0.22
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.83	1.52	+0.31
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.23	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.82	1.54	+0.29
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.64	7.31	+1.33
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DESGX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DESGX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFFSX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DESGX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DESGX	VFFSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.21	1.00	+0.22
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.74	0.71	+0.03
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.65	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.49	0.77	-0.28

Корреляция

Корреляция между DESGX и VFFSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DESGX и VFFSX

Дивидендная доходность DESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности VFFSX в 1.20%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DESGX DWS ESG Core Equity Fund	5.94%	5.76%	7.94%	2.80%	4.21%	12.80%	4.06%	7.61%	21.12%	3.53%	6.49%	7.25%
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares	1.20%	1.14%	1.24%	1.46%	1.70%	1.61%	1.56%	2.15%	2.09%	1.81%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DESGX и VFFSX

Максимальная просадка DESGX за все время составила -58.26%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESGX и VFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DESGX	VFFSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-58.26%	-33.82%	-24.44%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.38%	-8.90%	-0.48%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.01%	-24.51%	+2.50%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.68%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.82%	-5.56%	-0.26%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.17%	-4.57%	-3.60%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.78%	2.55%	+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DESGX и VFFSX

DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеют волатильность 5.39% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DESGX	VFFSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.39%	5.38%	+0.01%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.00%	9.55%	+0.45%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.80%	18.32%	+0.48%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.13%	16.91%	+0.22%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.21%	18.51%	-0.30%

Сравнение DESGX с VFFSX

Доходность

Сравнение доходности DESGX и VFFSX

Сравнение доходности по годам DESGX и VFFSX

Доходность по периодам

DESGX

VFFSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DESGX и VFFSX

Доходность на риск

DESGX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

DESGX

VFFSX

Сравнение DESGX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DESGX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DESGX и VFFSX

Просадки

Сравнение просадок DESGX и VFFSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DESGX и VFFSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)