Сравнение DESGX с PAGDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).
DESGX управляется DWS. Фонд был запущен 31 июл. 2005 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности DESGX и PAGDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DESGX и PAGDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESGX DWS ESG Core Equity Fund | -3.04% | 18.92% | 23.55% | 26.68% | -15.56% | 28.99% | 19.13% | 28.18% | -17.30% | 12.10% |
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A | -0.14% | 36.58% | 44.15% | 38.39% | -26.25% | 24.53% | 37.32% | 40.01% | -12.62% | 19.29% |
Доходность по периодам
С начала года, DESGX показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.14%.
DESGX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -3.04%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 11.80%
PAGDX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 42.02%
- 3 года*
- 35.41%
- 5 лет*
- 17.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DESGX и PAGDX
DESGX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.
Доходность на риск
DESGX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск
DESGX
PAGDX
Сравнение DESGX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DESGX | PAGDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.72 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.45 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 3.23 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 16.18 | -7.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DESGX | PAGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.72 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.71 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.76 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между DESGX и PAGDX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DESGX и PAGDX
Дивидендная доходность DESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности PAGDX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESGX DWS ESG Core Equity Fund | 5.94% | 5.76% | 7.94% | 2.80% | 4.21% | 12.80% | 4.06% | 7.61% | 21.12% | 3.53% | 6.49% | 7.25% |
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A | 0.03% | 0.03% | 5.48% | 2.59% | 7.53% | 6.80% | 14.94% | 16.97% | 12.25% | 8.50% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DESGX и PAGDX
Максимальная просадка DESGX за все время составила -58.26%, что больше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESGX и PAGDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DESGX | PAGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.26% | -38.03% | -20.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -9.16% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.01% | -36.66% | +14.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -5.59% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -7.46% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.75% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DESGX и PAGDX
Текущая волатильность для DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) составляет 5.39%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что DESGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DESGX | PAGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 6.74% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 13.91% | -3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 25.69% | -6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 24.52% | -7.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 25.10% | -6.89% |