PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DESGX с KTCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DESGX с KTCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и DWS Science and Technology Fund (KTCAX).

DESGX управляется DWS. Фонд был запущен 31 июл. 2005 г.. KTCAX управляется DWS. Фонд был запущен 6 сент. 1948 г..

Доходность

Сравнение доходности DESGX и KTCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и DWS Science and Technology Fund (KTCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DESGX и KTCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DESGX
DWS ESG Core Equity Fund		-3.89%18.92%23.55%26.68%-15.56%28.99%19.13%28.18%-17.30%13.02%
KTCAX
DWS Science and Technology Fund		-7.94%21.21%40.51%57.73%-36.66%22.68%46.12%42.35%-1.03%35.79%

Доходность по периодам

С начала года, DESGX показывает доходность -3.89%, что значительно выше, чем у KTCAX с доходностью -7.94%. За последние 10 лет акции DESGX уступали акциям KTCAX по среднегодовой доходности: 11.70% против 19.37% соответственно.

DESGX

1 день
3.01%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
0.59%
1 год
21.52%
3 года*
18.19%
5 лет*
12.39%
10 лет*
11.70%

KTCAX

1 день
4.78%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-7.94%
6 месяцев
-7.04%
1 год
25.77%
3 года*
27.06%
5 лет*
12.82%
10 лет*
19.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS ESG Core Equity Fund

DWS Science and Technology Fund

Часто сравнивают с DESGX:
DESGX с KDHAXDESGX с VSMPXDESGX с SCINXDESGX с SCOBXDESGX с SEMGXDESGX с BTIIXDESGX с AAAZX
Часто сравнивают с KTCAX:
KTCAX с XLKKTCAX с FSPTXKTCAX с VITAXKTCAX с VDIGXKTCAX с FELAXKTCAX с SCHGKTCAX с VTI

Сравнение комиссий DESGX и KTCAX

DESGX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии KTCAX в 0.89%.

KTCAX
DWS Science and Technology Fund
DESGX
DWS ESG Core Equity Fund

Доходность на риск

DESGX vs. KTCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DESGX
Ранг доходности на риск DESGX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESGX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESGX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESGX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESGX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESGX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
KTCAX
Ранг доходности на риск KTCAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTCAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTCAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTCAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTCAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTCAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DESGX c KTCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и DWS Science and Technology Fund (KTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DESGXKTCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.05

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.64

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.33

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

4.51

+2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DESGX vs. KTCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DESGX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KTCAX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DESGX и KTCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DESGXKTCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.05

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.52

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.81

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.35

+0.14

Корреляция

Корреляция между DESGX и KTCAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DESGX и KTCAX

Дивидендная доходность DESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что меньше доходности KTCAX в 9.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DESGX
DWS ESG Core Equity Fund		5.99%5.76%7.94%2.80%4.21%12.80%4.06%7.61%21.12%3.53%6.49%7.25%
KTCAX
DWS Science and Technology Fund		9.04%8.32%10.15%11.73%6.31%10.93%7.36%8.99%14.35%4.50%2.32%11.97%

Просадки

Сравнение просадок DESGX и KTCAX

Максимальная просадка DESGX за все время составила -58.26%, что меньше максимальной просадки KTCAX в -82.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESGX и KTCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DESGXKTCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.26%

-82.20%

+23.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-16.60%

+3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.01%

-42.37%

+20.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.68%

-42.37%

+7.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-12.62%

+5.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-27.98%

+19.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

4.89%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DESGX и KTCAX

Текущая волатильность для DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) составляет 5.33%, в то время как у DWS Science and Technology Fund (KTCAX) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что DESGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DESGXKTCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

8.74%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

16.60%

-6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

26.00%

-7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

24.90%

-7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

23.97%

-5.76%