Сравнение DESGX с AUEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX).
DESGX управляется DWS. Фонд был запущен 31 июл. 2005 г.. AUEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DESGX и AUEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DESGX и AUEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESGX DWS ESG Core Equity Fund | -3.04% | 18.92% | 23.55% | 26.68% | -15.56% | 28.99% | 19.13% | 28.18% | -17.30% | 13.02% |
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 1.42% | 6.95% | 13.85% | 9.49% | -13.81% | 23.52% | 13.10% | 28.63% | -0.27% | 22.14% |
Доходность по периодам
С начала года, DESGX показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у AUEIX с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции DESGX превзошли акции AUEIX по среднегодовой доходности: 11.80% против 10.53% соответственно.
DESGX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -3.04%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 11.80%
AUEIX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 10.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DESGX и AUEIX
DESGX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии AUEIX в 0.37%.
Доходность на риск
DESGX vs. AUEIX — Ранг доходности на риск
DESGX
AUEIX
Сравнение DESGX c AUEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DESGX | AUEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.30 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 0.50 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.07 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.41 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 1.86 | +6.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DESGX | AUEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.30 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.52 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.69 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.84 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между DESGX и AUEIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DESGX и AUEIX
Дивидендная доходность DESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что меньше доходности AUEIX в 22.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESGX DWS ESG Core Equity Fund | 5.94% | 5.76% | 7.94% | 2.80% | 4.21% | 12.80% | 4.06% | 7.61% | 21.12% | 3.53% | 6.49% | 7.25% |
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 22.38% | 22.70% | 24.31% | 24.28% | 10.26% | 2.54% | 1.29% | 1.12% | 1.67% | 2.36% | 1.99% | 6.18% |
Просадки
Сравнение просадок DESGX и AUEIX
Максимальная просадка DESGX за все время составила -58.26%, что больше максимальной просадки AUEIX в -30.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESGX и AUEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DESGX | AUEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.26% | -30.82% | -27.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -7.55% | -1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.01% | -22.08% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.68% | -30.82% | -3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -4.64% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -3.44% | -4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 1.99% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности DESGX и AUEIX
DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что DESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DESGX | AUEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 2.78% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 5.78% | +4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 12.04% | +6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 13.06% | +4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 15.20% | +3.01% |