Сравнение DES с RB
DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) and RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - DES is a Small Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree SmallCap Dividend (TR), while RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000. Both are passively managed. Over the past year, DES returned 32.15% vs 19.80% for RB. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DES charges 0.38%/yr vs 0.58%/yr for RB.
Доходность
Сравнение доходности DES и RB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DES показывает доходность 21.85%, что значительно выше, чем у RB с доходностью 8.07%.
DES
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 21.85%
- 6 месяцев
- 20.16%
- 1 год
- 32.15%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 9.05%
RB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 8.07%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DES и RB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 21.85% | 8.45% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 8.07% | 10.85% |
Correlation
The correlation between DES and RB is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DES vs. RB — Ранг доходности на риск
DES
RB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DES c RB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DES | RB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.11 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DES и RB
Максимальная просадка DES за все время составила -65.48%, что больше максимальной просадки RB в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и RB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DES | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.48% | -2.09% | -63.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -2.09% | -5.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.38% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -0.43% | -9.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DES и RB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DES | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 6.53% | +9.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.52% | 6.53% | +12.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 6.53% | +15.42% |
Сравнение комиссий DES и RB
DES берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии RB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DES и RB
Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что сопоставимо с доходностью RB в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.27% | 2.85% | 2.81% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.09% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.27% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DES and RB have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, DES leads with 32.15% vs 19.80% for RB. On fees, DES is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DES has performed better with a 32.15% return vs 19.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DES is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.58% for RB.
DES and RB have nearly identical dividend yields, around 2.27%.
DES is categorized as Small Cap Blend Equities, while RB is Defined Outcome. DES tracks WisdomTree SmallCap Dividend (TR), while RB tracks Russell 2000. They also come from different issuers: WisdomTree and ProShares. Their fees differ too: 0.38% for DES and 0.58% for RB.
Подберите оптимальное распределение для DES и RB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор