Сравнение DES с ASCE
DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) and ASCE (Allspring SMID Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. DES is passively managed, while ASCE is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.38% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DES и ASCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DES показывает доходность 16.57%, что значительно ниже, чем у ASCE с доходностью 24.00%.
DES
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 16.57%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 27.81%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 8.06%
ASCE
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 24.00%
- 6 месяцев
- 21.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DES и ASCE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 16.57% | 3.44% |
ASCE Allspring SMID Core ETF | 24.00% | 8.61% |
Correlation
The correlation between DES and ASCE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DES vs. ASCE — Ранг доходности на риск
DES
ASCE
Сравнение DES c ASCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Allspring SMID Core ETF (ASCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DES | ASCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DES | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 2.02 | -1.70 |
Просадки
Сравнение просадок DES и ASCE
Максимальная просадка DES за все время составила -65.48%, что больше максимальной просадки ASCE в -9.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и ASCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DES | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.48% | -9.22% | -56.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | 0.00% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.68% | -2.09% | -7.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DES и ASCE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DES | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 19.26% | -2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 19.26% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 19.26% | +2.71% |
Сравнение комиссий DES и ASCE
И DES, и ASCE имеют комиссию равную 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DES и ASCE
Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности ASCE в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 0.17% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.37% | 2.85% | 2.81% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.09% |
Часто задаваемые вопросы
DES and ASCE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.38% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DES and ASCE have the same expense ratio: 0.38% per year.
DES has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.17% for ASCE.
They also come from different issuers: WisdomTree and Allspring.
Подберите оптимальное распределение для DES и ASCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор