Сравнение DES с AFSC
DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) and AFSC (abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. DES is passively managed, while AFSC is actively managed. Over the past year, DES returned 32.63% vs 38.76% for AFSC. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. DES charges 0.38%/yr vs 0.65%/yr for AFSC.
Доходность
Сравнение доходности DES и AFSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DES показывает доходность 24.76%, что значительно ниже, чем у AFSC с доходностью 30.31%.
DES
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 2.72%
- 6 месяцев
- 12.64%
- С начала года
- 24.76%
- 1 год
- 32.63%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 8.22%
- Всё время*
- 7.96%
AFSC
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- 23.36%
- С начала года
- 30.31%
- 1 год
- 38.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.87K | $12.37K | $12.47K | |
| $5.14M | $4.84M | $5.81M |
Сравнение доходности по годам DES и AFSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 24.76% | 0.09% |
AFSC abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF | 30.31% | 2.33% |
Correlation
The correlation between DES and AFSC is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2025 г. | 0.83 |
The correlation between DES and AFSC has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DES vs. AFSC — Ранг доходности на риск
DES
AFSC
Сравнение DES c AFSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DES | AFSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.33 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 3.79 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.92 | 13.86 | -0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DES и AFSC
Максимальная просадка DES за все время составила -65.48%, что больше максимальной просадки AFSC в -21.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и AFSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DES | AFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.48% | -21.93% | -43.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -10.29% | +2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | 0.00% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -3.98% | -5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.81% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DES и AFSC
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) составляет 3.66%, в то время как у abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что DES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DES | AFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 4.78% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 14.61% | -4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 19.11% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 22.09% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 22.09% | -0.17% |
Сравнение комиссий DES и AFSC
DES берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии AFSC в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DES и AFSC
Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности AFSC в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSC abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.22% | 2.85% | 2.81% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.09% |
Часто задаваемые вопросы
DES and AFSC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AFSC has higher volatility (4.78%) compared to DES (3.66%). In terms of maximum drawdown, DES dropped -65.48% vs AFSC's -21.93%.
On 1-year performance, AFSC leads with 38.76% vs 32.63% for DES. On fees, DES is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DES has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AFSC has performed better with a 38.76% return vs 32.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DES is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.65% for AFSC.
DES has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.06% for AFSC.
They also come from different issuers: WisdomTree and Aberdeen. Their fees differ too: 0.38% for DES and 0.65% for AFSC.
DES currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DES и AFSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор