PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEOPX с QCGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEOPX с QCGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX).

DEOPX управляется Davenport. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DEOPX и QCGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEOPX и QCGDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DEOPX
Davenport Equity Opportunities Fund		-3.86%-2.60%9.72%27.73%-23.09%26.32%21.37%0.23%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		5.59%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, DEOPX показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у QCGDX с доходностью 5.59%.

DEOPX

1 день
2.75%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
-7.14%
1 год
-3.26%
3 года*
7.47%
5 лет*
3.57%
10 лет*
9.41%

QCGDX

1 день
2.59%
1 месяц
-2.22%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.10%
1 год
8.34%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davenport Equity Opportunities Fund

Quantified Common Ground Fund

Часто сравнивают с DEOPX:
DEOPX с SCHBDEOPX с XMHQDEOPX с DVIPXDEOPX с DBALXDEOPX с DAVPXDEOPX с DSCPXDEOPX с BIGTX
Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с VIIIXQCGDX с RSINXQCGDX с QSPMXQCGDX с TARKXQCGDX с KAMIXQCGDX с QEVOXQCGDX с FMIMX

Сравнение комиссий DEOPX и QCGDX

DEOPX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии QCGDX в 1.68%.

QCGDX
Quantified Common Ground Fund
DEOPX
Davenport Equity Opportunities Fund

Доходность на риск

DEOPX vs. QCGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEOPX
Ранг доходности на риск DEOPX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEOPX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEOPX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEOPX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEOPX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEOPX: 33
Ранг коэф-та Мартина
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEOPX c QCGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEOPXQCGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

0.65

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

0.99

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.14

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.15

1.13

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.35

4.42

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEOPX vs. QCGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEOPX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа QCGDX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEOPX и QCGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEOPXQCGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

0.65

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.50

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.59

-0.01

Корреляция

Корреляция между DEOPX и QCGDX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEOPX и QCGDX

Дивидендная доходность DEOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности QCGDX в 0.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEOPX
Davenport Equity Opportunities Fund		3.13%3.01%0.09%4.85%8.78%10.45%10.39%4.26%4.11%0.00%1.26%5.20%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.66%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEOPX и QCGDX

Максимальная просадка DEOPX за все время составила -37.76%, что больше максимальной просадки QCGDX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEOPX и QCGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEOPXQCGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.76%

-22.37%

-15.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.94%

-8.85%

-5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.22%

-20.18%

-10.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.62%

-2.22%

-11.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-6.27%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.82%

2.26%

+3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DEOPX и QCGDX

Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX) имеют волатильность 5.60% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEOPXQCGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

5.64%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

9.86%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

13.74%

+5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

14.81%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

16.56%

+2.72%