Сравнение DEOPX с DSMFX
DEOPX (Davenport Equity Opportunities Fund) and DSMFX (Destinations Small-Mid Cap Equity Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, DEOPX returned 3.86%/yr vs 8.06%/yr for DSMFX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DEOPX charges 0.88%/yr vs 1.10%/yr for DSMFX.
Доходность
Сравнение доходности DEOPX и DSMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEOPX показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у DSMFX с доходностью 20.41%.
DEOPX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 0.18%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 10.61%
DSMFX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 20.41%
- 6 месяцев
- 17.61%
- 1 год
- 41.07%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEOPX и DSMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEOPX Davenport Equity Opportunities Fund | 3.42% | -2.60% | 9.72% | 27.73% | -23.09% | 26.32% | 21.37% | 39.85% | -8.01% | 15.39% |
DSMFX Destinations Small-Mid Cap Equity Fund | 20.41% | 13.94% | 14.72% | 11.61% | -19.89% | 26.65% | 23.63% | 30.82% | -7.68% | 12.35% |
Correlation
The correlation between DEOPX and DSMFX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2017 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between DEOPX and DSMFX has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEOPX vs. DSMFX — Ранг доходности на риск
DEOPX
DSMFX
Сравнение DEOPX c DSMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) и Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEOPX | DSMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.38 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 4.21 | -4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 16.54 | -16.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEOPX и DSMFX
Максимальная просадка DEOPX за все время составила -37.76%, что меньше максимальной просадки DSMFX в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEOPX и DSMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEOPX | DSMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.76% | -42.52% | +4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.94% | -9.75% | -4.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.22% | -27.39% | +7.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.22% | -30.72% | +0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -1.32% | -5.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -8.71% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 2.45% | +4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEOPX и DSMFX
Текущая волатильность для Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) составляет 4.81%, в то время как у Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что DEOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEOPX | DSMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 6.66% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.49% | 14.27% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.48% | 18.38% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 21.08% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.28% | 21.88% | -2.60% |
Сравнение комиссий DEOPX и DSMFX
DEOPX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии DSMFX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEOPX и DSMFX
Дивидендная доходность DEOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности DSMFX в 5.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEOPX Davenport Equity Opportunities Fund | 3.40% | 3.01% | 0.09% | 4.85% | 8.78% | 10.45% | 10.39% | 4.26% | 4.11% | 0.00% | 1.26% | 5.20% |
DSMFX Destinations Small-Mid Cap Equity Fund | 5.93% | 7.13% | 7.71% | 0.26% | 3.57% | 27.39% | 2.06% | 4.05% | 5.96% | 0.92% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEOPX and DSMFX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DSMFX has higher volatility (6.66%) compared to DEOPX (4.81%). In terms of maximum drawdown, DEOPX dropped -37.76% vs DSMFX's -42.52%.
DSMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEOPX и DSMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор