Сравнение DEOPX с DDDIX
DEOPX (Davenport Equity Opportunities Fund) and DDDIX (13D Activist Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, DEOPX returned 9.71%/yr vs 10.64%/yr for DDDIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DEOPX charges 0.88%/yr vs 1.51%/yr for DDDIX.
Доходность
Сравнение доходности DEOPX и DDDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEOPX показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у DDDIX с доходностью 27.75%. За последние 10 лет акции DEOPX уступали акциям DDDIX по среднегодовой доходности: 9.71% против 10.64% соответственно.
DEOPX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- -0.82%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.71%
DDDIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 11.06%
- С начала года
- 27.75%
- 6 месяцев
- 28.30%
- 1 год
- 42.63%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 10.64%
Сравнение доходности по годам DEOPX и DDDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEOPX Davenport Equity Opportunities Fund | 0.47% | -2.60% | 9.72% | 27.73% | -23.09% | 26.32% | 21.37% | 39.85% | -8.01% | 20.79% |
DDDIX 13D Activist Fund | 27.75% | 3.05% | 1.67% | 10.86% | -17.53% | 19.62% | 18.92% | 31.79% | -13.43% | 23.76% |
Correlation
The correlation between DEOPX and DDDIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г. | 0.84 |
The correlation between DEOPX and DDDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEOPX vs. DDDIX — Ранг доходности на риск
DEOPX
DDDIX
Сравнение DEOPX c DDDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) и 13D Activist Fund (DDDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEOPX | DDDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.37 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 3.99 | -4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 12.91 | -13.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEOPX | DDDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 2.17 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.20 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.51 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.62 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок DEOPX и DDDIX
Максимальная просадка DEOPX за все время составила -37.76%, что меньше максимальной просадки DDDIX в -43.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEOPX и DDDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEOPX | DDDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.76% | -43.82% | +6.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.94% | -10.82% | -3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.22% | -28.76% | +8.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.22% | -28.76% | -1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.76% | -43.82% | +6.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.73% | -0.41% | -9.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -7.15% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 3.33% | +3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEOPX и DDDIX
Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) и 13D Activist Fund (DDDIX) имеют волатильность 4.04% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEOPX | DDDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 4.25% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 13.96% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 19.87% | -4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 20.19% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 20.99% | -1.69% |
Сравнение комиссий DEOPX и DDDIX
DEOPX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии DDDIX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEOPX и DDDIX
Дивидендная доходность DEOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности DDDIX в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDDIX 13D Activist Fund | 3.62% | 4.62% | 5.16% | 3.89% | 9.39% | 9.30% | 6.98% | 6.88% | 5.33% | 1.69% | 0.00% | 0.00% |
DEOPX Davenport Equity Opportunities Fund | 3.00% | 3.01% | 0.09% | 4.85% | 8.78% | 10.45% | 10.39% | 4.26% | 4.11% | 0.00% | 1.26% | 5.20% |
Часто задаваемые вопросы
DEOPX and DDDIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDDIX has higher volatility (4.25%) compared to DEOPX (4.04%). In terms of maximum drawdown, DEOPX dropped -37.76% vs DDDIX's -43.82%.
DDDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEOPX и DDDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор