Сравнение DEMZ с USPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).
DEMZ и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEMZ - это пассивный фонд от Reflection Asset Management, LLC, который отслеживает доходность Democratic Large Cap Core Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2020 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DEMZ и USPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEMZ и USPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMZ Democratic Large Cap Core ETF | -5.76% | 19.84% | 22.89% | 24.43% | -19.01% | 32.65% | 11.09% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | -4.61% | 17.78% | 24.97% | 27.07% | -18.88% | 19.53% | 11.23% |
Доходность по периодам
С начала года, DEMZ показывает доходность -5.76%, что значительно ниже, чем у USPX с доходностью -4.61%.
DEMZ
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -5.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- —
USPX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -4.61%
- 6 месяцев
- -2.31%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMZ и USPX
DEMZ берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.
Доходность на риск
DEMZ vs. USPX — Ранг доходности на риск
DEMZ
USPX
Сравнение DEMZ c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEMZ | USPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.94 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.46 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.46 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 7.02 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEMZ | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.94 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.64 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.71 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DEMZ и USPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMZ и USPX
Дивидендная доходность DEMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности USPX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMZ Democratic Large Cap Core ETF | 1.04% | 0.98% | 0.53% | 0.90% | 0.98% | 2.46% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.20% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
Просадки
Сравнение просадок DEMZ и USPX
Максимальная просадка DEMZ за все время составила -27.17%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMZ и USPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEMZ | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.17% | -31.21% | +4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -12.48% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | -24.60% | -2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.66% | -6.45% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -4.51% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.60% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMZ и USPX
Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что DEMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEMZ | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 5.35% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 9.71% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 18.75% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 16.15% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 15.98% | +1.57% |