Сравнение DEMZ с UNOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).
DEMZ и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEMZ - это пассивный фонд от Reflection Asset Management, LLC, который отслеживает доходность Democratic Large Cap Core Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2020 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DEMZ и UNOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEMZ и UNOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMZ Democratic Large Cap Core ETF | -5.76% | 19.84% | 22.89% | 24.43% | -19.01% | 32.65% | 11.09% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | -2.07% | 9.92% | 9.42% | 14.18% | -6.23% | 4.45% | 2.62% |
Доходность по периодам
С начала года, DEMZ показывает доходность -5.76%, что значительно ниже, чем у UNOV с доходностью -2.07%.
DEMZ
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -5.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- —
UNOV
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMZ и UNOV
DEMZ берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.
Доходность на риск
DEMZ vs. UNOV — Ранг доходности на риск
DEMZ
UNOV
Сравнение DEMZ c UNOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEMZ | UNOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.16 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.71 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.73 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 8.24 | -2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEMZ | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.16 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.79 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.78 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между DEMZ и UNOV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMZ и UNOV
Дивидендная доходность DEMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMZ Democratic Large Cap Core ETF | 1.04% | 0.98% | 0.53% | 0.90% | 0.98% | 2.46% | 0.27% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEMZ и UNOV
Максимальная просадка DEMZ за все время составила -27.17%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMZ и UNOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEMZ | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.17% | -13.84% | -13.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -5.78% | -6.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | -9.10% | -18.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.66% | -3.25% | -6.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -1.69% | -4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 1.21% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMZ и UNOV
Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что DEMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEMZ | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 2.74% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 4.55% | +6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 8.50% | +9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 6.77% | +10.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 7.77% | +9.78% |