PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMZ с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEMZ с UNOV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEMZ (Democratic Large Cap Core ETF) and UNOV (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November) are both Large Cap Blend Equities funds - DEMZ tracks the Democratic Large Cap Core Index while UNOV tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DEMZ returned 12.90%/yr vs 6.68%/yr for UNOV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEMZ charges 0.45%/yr vs 0.79%/yr for UNOV.

Доходность

Сравнение доходности DEMZ и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEMZ показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у UNOV с доходностью 5.40%.

DEMZ

1 день
-0.25%
1 месяц
6.44%
С начала года
8.48%
6 месяцев
9.06%
1 год
24.86%
3 года*
22.00%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—

UNOV

1 день
-0.22%
1 месяц
2.17%
С начала года
5.40%
6 месяцев
5.64%
1 год
13.88%
3 года*
10.20%
5 лет*
6.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEMZ и UNOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
DEMZ
Democratic Large Cap Core ETF		8.48%19.84%22.89%24.43%-19.01%32.65%11.09%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		5.40%9.92%9.42%14.18%-6.23%4.45%2.62%

Correlation

The correlation between DEMZ and UNOV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2020 г.

0.77

The correlation between DEMZ and UNOV has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEMZ и UNOV

Секторы
DEMZ
UNOV

Технологии

44.9%
36.2%

Коммуникационные услуги

14.2%
10.9%

Промышленность

9.0%
8.1%

Финансовые услуги

9.0%
11.9%

Потребительский циклический сектор

8.2%
10.1%

Потребительский защитный сектор

5.7%
4.9%

Здравоохранение

5.5%
8.4%

Недвижимость

3.6%
1.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Энергетика

-

3.5%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

DEMZ
44.9%
UNOV
36.2%

Коммуникационные услуги

DEMZ
14.2%
UNOV
10.9%

Промышленность

DEMZ
9.0%
UNOV
8.1%

Финансовые услуги

DEMZ
9.0%
UNOV
11.9%

Потребительский циклический сектор

DEMZ
8.2%
UNOV
10.1%

Потребительский защитный сектор

DEMZ
5.7%
UNOV
4.9%

Здравоохранение

DEMZ
5.5%
UNOV
8.4%

Недвижимость

DEMZ
3.6%
UNOV
1.9%

Сырьевые материалы

DEMZ

-

UNOV
1.8%

Энергетика

DEMZ

-

UNOV
3.5%

Коммунальные услуги

DEMZ

-

UNOV
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Democratic Large Cap Core ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с DEMZ:
DEMZ с MAGADEMZ с SPYDEMZ с VOODEMZ с VTIDEMZ с FSELXDEMZ с QQQDEMZ с BOTZ
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с FAUGUNOV с HCMTUNOV с FJUNUNOV с XMAGUNOV с UJUNUNOV с QQQ

Доходность на риск

DEMZ vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMZ
Ранг доходности на риск DEMZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMZ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMZ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMZ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMZ c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMZUNOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.50

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.63

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.51

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

3.08

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.56

15.01

-7.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMZ vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMZ на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNOV равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMZ и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMZUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.50

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.98

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.91

+0.05

Просадки

Сравнение просадок DEMZ и UNOV

Максимальная просадка DEMZ за все время составила -27.17%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMZ и UNOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEMZUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.17%

-13.84%

-13.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-4.52%

-7.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-9.10%

-9.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-9.10%

-18.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.22%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-1.66%

-4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

0.93%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMZ и UNOV

Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что DEMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEMZUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

1.14%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

4.67%

+6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

5.58%

+8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

6.83%

+10.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

7.72%

+9.74%

Сравнение комиссий DEMZ и UNOV

DEMZ берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMZ и UNOV

Дивидендная доходность DEMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
DEMZ
Democratic Large Cap Core ETF		0.90%0.98%0.53%0.90%0.98%2.46%0.27%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DEMZ and UNOV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEMZ has higher volatility (3.66%) compared to UNOV (1.14%). In terms of maximum drawdown, DEMZ dropped -27.17% vs UNOV's -13.84%.

On 5-year performance, DEMZ leads with 12.90% vs 6.68% for UNOV. On fees, DEMZ is cheaper at 0.45% per year. On volatility, UNOV has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DEMZ has performed better with a 12.90% return vs 6.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEMZ is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.79% for UNOV.

DEMZ has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for UNOV.

DEMZ tracks Democratic Large Cap Core Index, while UNOV tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. They also come from different issuers: Reflection Asset Management, LLC and Innovator. Their fees differ too: 0.45% for DEMZ and 0.79% for UNOV.

UNOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEMZ и UNOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор