Сравнение DEMZ с SIXA
DEMZ (Democratic Large Cap Core ETF) and SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DEMZ is passively managed, while SIXA is actively managed. Over the past 5 years, DEMZ returned 12.91%/yr vs 12.90%/yr for SIXA. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEMZ charges 0.45%/yr vs 0.86%/yr for SIXA.
Доходность
Сравнение доходности DEMZ и SIXA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEMZ показывает доходность 11.16%, что значительно ниже, чем у SIXA с доходностью 14.76%.
DEMZ
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- 7.78%
- С начала года
- 11.16%
- 1 год
- 22.39%
- 3 года*
- 20.59%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- —
SIXA
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 12.02%
- С начала года
- 14.76%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEMZ и SIXA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMZ Democratic Large Cap Core ETF | 11.16% | 19.84% | 22.89% | 24.43% | -19.01% | 32.65% | 11.27% |
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 14.76% | 15.52% | 22.70% | 11.98% | -5.72% | 23.87% | 11.69% |
Correlation
The correlation between DEMZ and SIXA is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2020 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between DEMZ and SIXA has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов DEMZ и SIXA
Секторы
DEMZ
SIXA
Технологии
Коммуникационные услуги
Промышленность
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
DEMZ
SIXA
Коммуникационные услуги
DEMZ
SIXA
Промышленность
DEMZ
SIXA
Финансовые услуги
DEMZ
SIXA
Потребительский циклический сектор
DEMZ
SIXA
Здравоохранение
DEMZ
SIXA
Потребительский защитный сектор
DEMZ
SIXA
Недвижимость
DEMZ
SIXA
Сырьевые материалы
DEMZ
-
SIXA
-
Энергетика
DEMZ
-
SIXA
Коммунальные услуги
DEMZ
-
SIXA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEMZ vs. SIXA — Ранг доходности на риск
DEMZ
SIXA
Сравнение DEMZ c SIXA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEMZ | SIXA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.39 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 3.47 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 13.14 | -6.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEMZ и SIXA
Максимальная просадка DEMZ за все время составила -27.17%, что больше максимальной просадки SIXA в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMZ и SIXA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEMZ | SIXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.17% | -18.38% | -8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -5.59% | -6.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.69% | -11.22% | -7.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | -18.38% | -8.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | 0.00% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -2.95% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 1.47% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMZ и SIXA
Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что DEMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEMZ | SIXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 2.40% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 6.99% | +4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.75% | 8.89% | +5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 12.78% | +5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 13.28% | +4.17% |
Сравнение комиссий DEMZ и SIXA
DEMZ берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SIXA в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMZ и SIXA
Дивидендная доходность DEMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности SIXA в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMZ Democratic Large Cap Core ETF | 0.88% | 0.98% | 0.53% | 0.90% | 0.98% | 2.46% | 0.27% |
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 2.00% | 2.31% | 1.62% | 2.12% | 2.23% | 1.63% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
DEMZ and SIXA have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEMZ has higher volatility (4.26%) compared to SIXA (2.40%). In terms of maximum drawdown, DEMZ dropped -27.17% vs SIXA's -18.38%.
On 5-year performance, DEMZ leads with 12.91% vs 12.90% for SIXA. On fees, DEMZ is cheaper at 0.45% per year. On volatility, SIXA has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DEMZ has performed better with a 12.91% return vs 12.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DEMZ is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.86% for SIXA.
SIXA has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.88% for DEMZ.
They also come from different issuers: Reflection Asset Management, LLC and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.45% for DEMZ and 0.86% for SIXA.
SIXA currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEMZ и SIXA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор