PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMSX с DRESX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEMSX с DRESX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX).

DEMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. DRESX управляется Driehaus. Фонд был запущен 21 авг. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMSX и DRESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMSX и DRESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio		-0.04%19.01%4.92%16.32%-15.30%19.54%13.82%14.89%-17.55%33.32%
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		6.35%24.08%14.86%10.30%-21.17%15.93%33.56%33.70%-24.00%33.30%

Доходность по периодам

С начала года, DEMSX показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у DRESX с доходностью 6.35%. За последние 10 лет акции DEMSX уступали акциям DRESX по среднегодовой доходности: 8.18% против 10.12% соответственно.

DEMSX

1 день
1.07%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
-1.04%
1 год
19.82%
3 года*
11.56%
5 лет*
6.32%
10 лет*
8.18%

DRESX

1 день
1.41%
1 месяц
-8.20%
С начала года
6.35%
6 месяцев
9.70%
1 год
37.67%
3 года*
17.18%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio

Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DEMSX:
DEMSX с DFESXDEMSX с DFEVXDEMSX с AVEEDEMSX с DISVXDEMSX с DGSDEMSX с DEMGXDEMSX с HSCZ
Часто сравнивают с DRESX:
DRESX с EEMSDRESX с BADEXDRESX с DSMDXDRESX с EITEXDRESX с DEVDXDRESX с EMPTXDRESX с DRIOX

Сравнение комиссий DEMSX и DRESX

DEMSX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DRESX в 1.24%.

DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio

Доходность на риск

DEMSX vs. DRESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMSX
Ранг доходности на риск DEMSX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMSX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMSX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMSX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMSX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMSX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DRESX
Ранг доходности на риск DRESX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRESX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRESX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRESX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRESX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRESX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMSX c DRESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMSXDRESXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

2.55

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

3.34

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.47

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

3.56

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

12.73

-6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMSX vs. DRESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMSX на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа DRESX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMSX и DRESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMSXDRESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.55

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.56

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.65

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.54

+0.05

Корреляция

Корреляция между DEMSX и DRESX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMSX и DRESX

Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности DRESX в 2.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio		3.82%3.79%3.27%2.94%4.47%10.20%2.25%3.11%5.02%3.41%3.74%3.24%
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		2.11%2.25%0.68%1.09%0.00%0.04%0.65%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEMSX и DRESX

Максимальная просадка DEMSX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки DRESX в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и DRESX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMSXDRESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.70%

-33.38%

-33.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-10.16%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-25.88%

+1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.28%

-33.38%

-13.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

-8.89%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.67%

-9.99%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.84%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMSX и DRESX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) составляет 6.19%, в то время как у Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что DEMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMSXDRESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

6.89%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

11.15%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

15.29%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

14.43%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

15.68%

-1.00%