PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRESX с DEVDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRESX с DEVDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) и Driehaus Event Driven Fund (DEVDX).

DRESX управляется Driehaus. Фонд был запущен 21 авг. 2011 г.. DEVDX управляется Driehaus. Фонд был запущен 22 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DRESX и DEVDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) и Driehaus Event Driven Fund (DEVDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRESX и DEVDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		6.35%24.08%14.86%10.30%-21.17%15.93%33.56%33.70%-24.00%33.30%
DEVDX
Driehaus Event Driven Fund		-1.35%5.99%3.06%9.59%-9.99%7.24%24.78%20.49%-4.06%4.35%

Доходность по периодам

С начала года, DRESX показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у DEVDX с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции DRESX превзошли акции DEVDX по среднегодовой доходности: 10.12% против 6.56% соответственно.

DRESX

1 день
1.41%
1 месяц
-8.20%
С начала года
6.35%
6 месяцев
9.70%
1 год
37.67%
3 года*
17.18%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.12%

DEVDX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.27%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
2.69%
1 год
9.17%
3 года*
5.17%
5 лет*
2.08%
10 лет*
6.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Driehaus Event Driven Fund

Часто сравнивают с DRESX:
DRESX с EEMSDRESX с BADEXDRESX с DSMDXDRESX с EITEXDRESX с DRIOXDRESX с EMPTXDRESX с DFETX
Часто сравнивают с DEVDX:
DEVDX с VOODEVDX с DAMDXDEVDX с EVDIXDEVDX с BILPXDEVDX с DMCRXDEVDX с DSMDXDEVDX с DREGX

Сравнение комиссий DRESX и DEVDX

DRESX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии DEVDX в 1.66%.

DEVDX
Driehaus Event Driven Fund
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

DRESX vs. DEVDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRESX
Ранг доходности на риск DRESX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRESX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRESX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRESX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRESX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRESX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DEVDX
Ранг доходности на риск DEVDX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEVDX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEVDX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEVDX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEVDX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEVDX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRESX c DEVDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) и Driehaus Event Driven Fund (DEVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRESXDEVDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

1.32

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.34

2.04

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.26

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

2.28

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.73

5.21

+7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRESX vs. DEVDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRESX на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа DEVDX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRESX и DEVDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRESXDEVDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.32

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.21

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.68

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.46

+0.08

Корреляция

Корреляция между DRESX и DEVDX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRESX и DEVDX

Дивидендная доходность DRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности DEVDX в 16.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		2.11%2.25%0.68%1.09%0.00%0.04%0.65%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEVDX
Driehaus Event Driven Fund		16.48%14.24%1.35%4.48%1.49%12.11%3.48%4.09%3.57%0.00%1.20%0.66%

Просадки

Сравнение просадок DRESX и DEVDX

Максимальная просадка DRESX за все время составила -33.38%, что больше максимальной просадки DEVDX в -21.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRESX и DEVDX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRESXDEVDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.38%

-21.00%

-12.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-3.37%

-6.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-21.00%

-4.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.38%

-21.00%

-12.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-3.69%

-5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-7.14%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

1.59%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DRESX и DEVDX

Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что DRESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRESXDEVDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

0.37%

+6.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

3.81%

+7.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

6.26%

+9.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

9.93%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

9.67%

+6.01%