Сравнение DEMSX с DEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

DEMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMSX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMSX и DEMIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio	-0.04%	19.01%	4.92%	16.32%	-15.30%	19.54%	13.82%	14.89%	-17.55%	33.32%
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund	14.18%	86.79%	6.52%	17.59%	-28.66%	-2.08%	26.09%	24.33%	-17.10%	41.98%

Доходность по периодам

С начала года, DEMSX показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции DEMSX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 8.18% против 14.48% соответственно.

DEMSX

1 день: 1.07%

1 месяц: -7.71%

С начала года: -0.04%

6 месяцев: -1.04%

1 год: 19.82%

3 года*: 11.56%

5 лет*: 6.32%

10 лет*: 8.18%

DEMIX

1 день: 0.73%

1 месяц: -17.25%

С начала года: 14.18%

6 месяцев: 42.84%

1 год: 103.49%

3 года*: 35.57%

5 лет*: 12.17%

10 лет*: 14.48%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio

Название символа

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с DEMSX:

DEMSX с DFESX DEMSX с DFEVX DEMSX с AVEE DEMSX с DISVX DEMSX с DGS DEMSX с DEMGX DEMSX с HSCZ

Часто сравнивают с DEMIX:

DEMIX с SPY DEMIX с LZEMX DEMIX с RAFGX DEMIX с EMEQ DEMIX с RGAGX DEMIX с DFWVX DEMIX с PBP

Сравнение комиссий DEMSX и DEMIX

DEMSX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.

DEMIX

Delaware Emerging Markets Fund

DEMSX

DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio

Доходность на риск

DEMSX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DEMSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DEMIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMSX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DEMSX	DEMIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.55	3.23	-1.68
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.02	3.37	-1.35
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.29	1.52	-0.23
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.70	4.84	-3.15
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.28	19.15	-12.87
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMSX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMSX на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMSX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DEMSX	DEMIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.55	3.23	-1.68
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.49	0.53	-0.04
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.56	0.66	-0.10
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.59	0.45	+0.15

Корреляция

Корреляция между DEMSX и DEMIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMSX и DEMIX

Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности DEMIX в 16.62%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio	3.82%	3.79%	3.27%	2.94%	4.47%	10.20%	2.25%	3.11%	5.02%	3.41%	3.74%	3.24%
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund	16.62%	18.97%	1.99%	2.95%	1.89%	3.42%	0.87%	0.80%	0.65%	1.80%	0.94%	0.30%

Просадки

Сравнение просадок DEMSX и DEMIX

Максимальная просадка DEMSX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DEMSX	DEMIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-66.70%	-63.15%	-3.55%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.30%	-20.32%	+10.02%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.40%	-43.95%	+19.55%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-47.28%	-46.29%	-0.99%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.35%	-18.94%	+9.59%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.67%	-18.54%	+4.87%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.95%	5.14%	-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMSX и DEMIX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) составляет 6.19%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что DEMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DEMSX	DEMIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.19%	19.21%	-13.02%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.31%	28.39%	-19.08%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.57%	33.29%	-19.72%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.08%	23.11%	-10.03%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.68%	21.94%	-7.26%

Сравнение DEMSX с DEMIX

Доходность

Сравнение доходности DEMSX и DEMIX

Сравнение доходности по годам DEMSX и DEMIX

Доходность по периодам

DEMSX

DEMIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DEMSX и DEMIX

Доходность на риск

DEMSX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

DEMSX

DEMIX

Сравнение DEMSX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DEMSX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMSX и DEMIX

Просадки

Сравнение просадок DEMSX и DEMIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DEMSX и DEMIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)