Сравнение DEMIX с WMGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX).
DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г.. WMGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DEMIX и WMGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEMIX и WMGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 13.36% | 86.79% | 6.52% | 17.59% | -28.66% | -2.08% | 26.09% | 24.33% | -17.10% | 41.98% |
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | -9.94% | 0.83% | 10.02% | 19.97% | -30.68% | 16.22% | 48.56% | 38.01% | -0.20% | 26.95% |
Доходность по периодам
С начала года, DEMIX показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у WMGAX с доходностью -9.94%. За последние 10 лет акции DEMIX превзошли акции WMGAX по среднегодовой доходности: 14.40% против 10.30% соответственно.
DEMIX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -18.24%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 43.46%
- 1 год
- 104.80%
- 3 года*
- 35.24%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 14.40%
WMGAX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -11.41%
- С начала года
- -9.94%
- 6 месяцев
- -13.30%
- 1 год
- -0.56%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -1.06%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMIX и WMGAX
DEMIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии WMGAX в 1.12%.
Доходность на риск
DEMIX vs. WMGAX — Ранг доходности на риск
DEMIX
WMGAX
Сравнение DEMIX c WMGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEMIX | WMGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.11 | -0.03 | +3.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | 0.12 | +3.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.02 | +0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | -0.16 | +4.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.57 | -0.51 | +19.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEMIX | WMGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11 | -0.03 | +3.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | -0.04 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.45 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.36 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между DEMIX и WMGAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMIX и WMGAX
Дивидендная доходность DEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.74%, что больше доходности WMGAX в 12.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 16.74% | 18.97% | 1.99% | 2.95% | 1.89% | 3.42% | 0.87% | 0.80% | 0.65% | 1.80% | 0.94% | 0.30% |
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | 12.32% | 11.10% | 15.30% | 6.66% | 11.94% | 13.08% | 9.97% | 5.23% | 10.28% | 7.92% | 3.98% | 10.88% |
Просадки
Сравнение просадок DEMIX и WMGAX
Максимальная просадка DEMIX за все время составила -63.15%, что больше максимальной просадки WMGAX в -53.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMIX и WMGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEMIX | WMGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.15% | -53.74% | -9.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.32% | -16.16% | -4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.95% | -42.95% | -1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.29% | -42.95% | -3.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.53% | -25.33% | +5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.54% | -13.58% | -4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 4.96% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMIX и WMGAX
Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) имеет более высокую волатильность в 19.15% по сравнению с Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что DEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEMIX | WMGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.15% | 5.96% | +13.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.50% | 12.75% | +15.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.36% | 22.95% | +10.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 25.00% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 23.09% | -1.15% |