PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMIX с PZVEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEMIX с PZVEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX).

DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г.. PZVEX управляется Pzena. Фонд был запущен 30 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMIX и PZVEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMIX и PZVEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		14.18%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%
PZVEX
Pzena Emerging Markets Value Fund		4.46%35.06%4.11%20.32%-6.03%6.41%8.01%13.17%-10.59%29.88%

Доходность по периодам

С начала года, DEMIX показывает доходность 14.18%, что значительно выше, чем у PZVEX с доходностью 4.46%. За последние 10 лет акции DEMIX превзошли акции PZVEX по среднегодовой доходности: 14.48% против 11.07% соответственно.

DEMIX

1 день
0.73%
1 месяц
-17.25%
С начала года
14.18%
6 месяцев
42.84%
1 год
103.49%
3 года*
35.57%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.48%

PZVEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-10.85%
С начала года
4.46%
6 месяцев
10.67%
1 год
32.45%
3 года*
18.40%
5 лет*
9.74%
10 лет*
11.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Emerging Markets Fund

Pzena Emerging Markets Value Fund

Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP
Часто сравнивают с PZVEX:
PZVEX с DAADXPZVEX с LZEMXPZVEX с GQGIXPZVEX с BADEXPZVEX с BEMIXPZVEX с PZIEXPZVEX с PZVSX

Сравнение комиссий DEMIX и PZVEX

DEMIX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии PZVEX в 1.43%.

PZVEX
Pzena Emerging Markets Value Fund
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund

Доходность на риск

DEMIX vs. PZVEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PZVEX
Ранг доходности на риск PZVEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMIX c PZVEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMIXPZVEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.23

2.13

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.37

2.59

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.41

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.84

2.45

+2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.15

9.34

+9.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMIX vs. PZVEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMIX на текущий момент составляет 3.23, что выше коэффициента Шарпа PZVEX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMIX и PZVEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMIXPZVEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

2.13

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.67

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.73

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.55

-0.10

Корреляция

Корреляция между DEMIX и PZVEX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMIX и PZVEX

Дивидендная доходность DEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.62%, что больше доходности PZVEX в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.62%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%
PZVEX
Pzena Emerging Markets Value Fund		4.38%4.58%7.03%5.49%1.80%2.46%1.08%6.07%0.97%1.24%0.71%1.90%

Просадки

Сравнение просадок DEMIX и PZVEX

Максимальная просадка DEMIX за все время составила -63.15%, что больше максимальной просадки PZVEX в -45.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMIX и PZVEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMIXPZVEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.15%

-45.00%

-18.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.32%

-12.80%

-7.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.95%

-25.73%

-18.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-45.00%

-1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.94%

-12.80%

-6.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.54%

-9.85%

-8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

3.35%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMIX и PZVEX

Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) имеет более высокую волатильность в 19.21% по сравнению с Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что DEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZVEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMIXPZVEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.21%

7.68%

+11.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.39%

11.60%

+16.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.29%

15.48%

+17.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

14.51%

+8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

15.28%

+6.66%