PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMGX с EAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEMGX с EAEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX).

DEMGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г.. EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMGX и EAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMGX и EAEMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio		2.16%24.27%4.62%17.19%-12.98%14.64%8.55%11.08%0.38%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.89%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%12.32%-0.29%

Доходность по периодам

С начала года, DEMGX показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у EAEMX с доходностью 2.89%.

DEMGX

1 день
1.07%
1 месяц
-8.17%
С начала года
2.16%
6 месяцев
2.95%
1 год
25.69%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—

EAEMX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.54%
1 год
26.50%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio

Parametric Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с DEMGX:
DEMGX с DEMSXDEMGX с GQGPXDEMGX с VEIEXDEMGX с AVESDEMGX с FEDDXDEMGX с AVEEDEMGX с BADEX
Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с DEMIXEAEMX с EITEXEAEMX с SIEMXEAEMX с GLLSXEAEMX с DESIXEAEMX с EHSTXEAEMX с FSSGX

Сравнение комиссий DEMGX и EAEMX

DEMGX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии EAEMX в 1.58%.

EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio

Доходность на риск

DEMGX vs. EAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMGX
Ранг доходности на риск DEMGX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMGX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMGX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMGX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMGX c EAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMGXEAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

2.25

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.86

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.46

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.68

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.67

10.25

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMGX vs. EAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMGX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAEMX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMGX и EAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMGXEAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.25

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.56

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.28

+0.30

Корреляция

Корреляция между DEMGX и EAEMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMGX и EAEMX

Дивидендная доходность DEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности EAEMX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio		4.87%4.98%4.60%5.21%4.28%10.93%2.23%3.17%0.08%0.00%0.00%0.00%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.75%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%

Просадки

Сравнение просадок DEMGX и EAEMX

Максимальная просадка DEMGX за все время составила -42.40%, что меньше максимальной просадки EAEMX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMGX и EAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMGXEAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.40%

-62.70%

+20.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-9.90%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.19%

-25.43%

-0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.16%

-8.20%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-13.58%

+5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.59%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMGX и EAEMX

DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что DEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMGXEAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

5.94%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

8.80%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

12.17%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

11.42%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

13.38%

+2.33%