PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMGX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEMGX с DEMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

DEMGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMGX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMGX и DEMIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio		1.08%24.27%4.62%17.19%-12.98%14.64%8.55%11.08%0.38%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		13.36%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-1.40%

Доходность по периодам

С начала года, DEMGX показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 13.36%.

DEMGX

1 день
-0.76%
1 месяц
-10.13%
С начала года
1.08%
6 месяцев
2.47%
1 год
25.16%
3 года*
14.07%
5 лет*
7.04%
10 лет*
—

DEMIX

1 день
0.99%
1 месяц
-18.24%
С начала года
13.36%
6 месяцев
43.46%
1 год
104.80%
3 года*
35.24%
5 лет*
12.50%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с DEMGX:
DEMGX с DEMSXDEMGX с GQGPXDEMGX с VEIEXDEMGX с AVESDEMGX с FEDDXDEMGX с AVEEDEMGX с DFSTX
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий DEMGX и DEMIX

DEMGX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.

DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio

Доходность на риск

DEMGX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMGX
Ранг доходности на риск DEMGX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMGX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMGX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMGX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMGX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMGX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMGXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

3.11

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

3.29

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.51

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

4.81

-2.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

18.57

-11.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMGX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMGX на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMGX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMGXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

3.11

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.54

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.44

+0.12

Корреляция

Корреляция между DEMGX и DEMIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMGX и DEMIX

Дивидендная доходность DEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности DEMIX в 16.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio		4.93%4.98%4.60%5.21%4.28%10.93%2.23%3.17%0.08%0.00%0.00%0.00%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.74%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок DEMGX и DEMIX

Максимальная просадка DEMGX за все время составила -42.40%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMGX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMGXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.40%

-63.15%

+20.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-20.32%

+9.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.19%

-43.95%

+17.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.10%

-19.53%

+8.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-18.54%

+10.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

5.26%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMGX и DEMIX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) составляет 6.20%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.15%. Это указывает на то, что DEMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMGXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

19.15%

-12.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

28.50%

-18.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

33.36%

-18.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

23.11%

-9.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

21.94%

-6.23%