PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMCX с GQGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEMCX с GQGIX

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Emerging Markets Fund Class C (DEMCX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX).

DEMCX - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 10 июн. 1996 г.. GQGIX управляется GQG Partners.

Доходность

Сравнение доходности DEMCX и GQGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Emerging Markets Fund Class C (DEMCX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, DEMCX показывает доходность 10.95%, что значительно выше, чем у GQGIX с доходностью 3.37%.

DEMCX

1 день
-5.71%
1 месяц
-10.01%
С начала года
10.95%
6 месяцев
31.69%
1 год
115.54%
3 года*
33.53%
5 лет*
10.48%
10 лет*
13.13%

GQGIX

1 день
0.49%
1 месяц
-0.59%
С начала года
3.37%
6 месяцев
6.66%
1 год
19.33%
3 года*
14.49%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEMCX и GQGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEMCX
Nomura Emerging Markets Fund Class C		10.95%84.86%5.47%16.47%-29.38%-3.05%24.55%23.16%-17.94%38.24%
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		3.37%9.92%6.19%28.81%-20.85%-2.37%33.98%21.08%-14.70%30.20%

Корреляция

Корреляция между DEMCX и GQGIX составляет 0.77 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий DEMCX и GQGIX

DEMCX берет комиссию в 2.17%, что несколько больше комиссии GQGIX в 0.98%.

DEMCX
Nomura Emerging Markets Fund Class C
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Emerging Markets Fund Class C

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с DEMCX:
DEMCX с DDVCXDEMCX с JEMWXDEMCX с CNWIXDEMCX с VEMAXDEMCX с DEMAXDEMCX с FEDAXDEMCX с FEDDX
Часто сравнивают с GQGIX:
GQGIX с IEMGGQGIX с FPADXGQGIX с VWOGQGIX с VUGGQGIX с FXAIXGQGIX с SCHGGQGIX с VOO

Доходность на риск

DEMCX vs. GQGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMCX
Ранг доходности на риск DEMCX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMCX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMCX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMCX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMCX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GQGIX
Ранг доходности на риск GQGIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMCX c GQGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Emerging Markets Fund Class C (DEMCX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMCXGQGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.87

1.07

+1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.07

1.52

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.20

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.68

1.53

+3.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.22

5.14

+13.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMCX vs. GQGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMCX на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа GQGIX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMCX и GQGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMCXGQGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

1.07

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.25

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.55

-0.16

Просадки

Сравнение просадок DEMCX и GQGIX

Максимальная просадка DEMCX за все время составила -63.54%, что больше максимальной просадки GQGIX в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMCX и GQGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMCXGQGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.54%

-33.50%

-30.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.11%

-9.11%

-12.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.75%

-29.89%

-14.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.11%

-6.31%

-14.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.72%

-11.54%

-8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

2.71%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMCX и GQGIX

Nomura Emerging Markets Fund Class C (DEMCX) имеет более высокую волатильность в 17.00% по сравнению с GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что DEMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMCXGQGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.00%

5.50%

+11.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.19%

9.05%

+20.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.92%

12.62%

+21.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

14.72%

+8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

15.99%

+6.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMCX и GQGIX

Дивидендная доходность DEMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.45%, что больше доходности GQGIX в 2.06%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DEMCX
Nomura Emerging Markets Fund Class C		18.45%20.47%1.09%2.03%0.69%2.58%0.61%0.00%0.00%1.03%0.08%
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.06%2.13%1.70%2.71%5.67%3.91%0.24%1.16%0.81%0.25%0.00%