PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMAX с SFENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEMAX с SFENX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DEMAX (Nomura Emerging Markets Fund Class A) and SFENX (Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund) are both Emerging Markets Equities funds. DEMAX is actively managed, while SFENX is passively managed. Over the past 10 years, DEMAX returned 22.39%/yr vs 10.87%/yr for SFENX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DEMAX charges 1.42%/yr vs 0.39%/yr for SFENX.

Доходность

Сравнение доходности DEMAX и SFENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund (SFENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEMAX показывает доходность 125.73%, что значительно выше, чем у SFENX с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции DEMAX превзошли акции SFENX по среднегодовой доходности: 22.39% против 10.87% соответственно.

DEMAX

1 день
-7.81%
1 месяц
19.00%
С начала года
125.73%
6 месяцев
138.25%
1 год
225.47%
3 года*
69.72%
5 лет*
27.76%
10 лет*
22.39%

SFENX

1 день
-2.32%
1 месяц
-1.02%
С начала года
11.20%
6 месяцев
11.59%
1 год
27.09%
3 года*
19.75%
5 лет*
9.04%
10 лет*
10.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEMAX и SFENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEMAX
Nomura Emerging Markets Fund Class A		125.73%86.33%6.25%17.34%-28.85%-2.32%25.54%24.05%-17.32%41.62%
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund		11.20%29.19%12.31%14.90%-15.50%13.91%-3.01%19.46%-9.96%26.44%

Correlation

The correlation between DEMAX and SFENX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г.

0.86

Over the past year, the correlation between DEMAX and SFENX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Emerging Markets Fund Class A

Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с DEMAX:
DEMAX с DEMCXDEMAX с FEDIXDEMAX с FHKFXDEMAX с CNWIXDEMAX с JEMWXDEMAX с PZIEXDEMAX с AVALX
Часто сравнивают с SFENX:
SFENX с SWISXSFENX с SCHESFENX с SFILXSFENX с SFNNXSFENX с SWPPXSFENX с DFEMXSFENX с VEMAX

Доходность на риск

DEMAX vs. SFENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMAX
Ранг доходности на риск DEMAX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SFENX
Ранг доходности на риск SFENX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFENX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFENX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFENX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFENX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFENX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMAX c SFENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund (SFENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEMAXSFENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.33
2.12

+3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.47
2.86

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.39

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.67

3.15

+8.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

42.42

10.89

+31.53

DEMAX vs. SFENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMAX на текущий момент составляет 5.33, что выше коэффициента Шарпа SFENX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMAX и SFENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEMAX и SFENX

Максимальная просадка DEMAX за все время составила -63.23%, что больше максимальной просадки SFENX в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMAX и SFENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEMAXSFENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.23%

-47.19%

-16.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.03%

-9.45%

-11.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.75%

-16.51%

-6.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.16%

-29.26%

-13.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.51%

-39.59%

-6.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.81%

-5.19%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.72%

-12.86%

-5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

2.73%

+3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMAX и SFENX

Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX) имеет более высокую волатильность в 27.03% по сравнению с Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund (SFENX) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что DEMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEMAXSFENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.03%

5.83%

+21.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.14%

11.74%

+30.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.01%

14.01%

+32.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.81%

15.53%

+12.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

16.84%

+7.61%

Сравнение комиссий DEMAX и SFENX

DEMAX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии SFENX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMAX и SFENX

Дивидендная доходность DEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что больше доходности SFENX в 3.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMAX
Nomura Emerging Markets Fund Class A		8.43%19.03%1.74%2.76%1.60%3.16%0.56%0.57%0.34%1.59%0.70%0.03%
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund		3.54%3.93%4.67%5.00%5.46%4.61%2.95%3.82%2.90%2.37%2.16%3.23%

Часто задаваемые вопросы

DEMAX and SFENX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEMAX has higher volatility (27.03%) compared to SFENX (5.83%). In terms of maximum drawdown, DEMAX dropped -63.23% vs SFENX's -47.19%.

DEMAX currently has the higher Sharpe Ratio (5.33 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEMAX и SFENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор