PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DEMAX с HRSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEMAX с HRSMX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DEMAX (Nomura Emerging Markets Fund Class A) and HRSMX (Hood River Small-Cap Growth Fund) are both mutual funds - DEMAX is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Nomura, while HRSMX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Hood River Capital Management. Over the past 10 years, DEMAX returned 20.00%/yr vs 19.33%/yr for HRSMX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEMAX charges 1.42%/yr vs 1.09%/yr for HRSMX.

Доходность

Сравнение доходности DEMAX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEMAX показывает доходность 102.37%, что значительно выше, чем у HRSMX с доходностью 27.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DEMAX имеют среднегодовую доходность 20.00%, а акции HRSMX немного отстают с 19.33%.

DEMAX

1 день
7.34%
1 месяц
-7.31%
6 месяцев
84.84%
С начала года
102.37%
1 год
186.96%
3 года*
60.93%
5 лет*
25.87%
10 лет*
20.00%

HRSMX

1 день
-1.24%
1 месяц
-5.88%
6 месяцев
13.83%
С начала года
27.45%
1 год
59.15%
3 года*
30.86%
5 лет*
15.64%
10 лет*
19.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEMAX и HRSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEMAX
Nomura Emerging Markets Fund Class A		102.37%86.33%6.25%17.34%-28.85%-2.32%25.54%24.05%-17.32%41.62%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		27.45%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%24.13%-6.91%20.60%

Correlation

The correlation between DEMAX and HRSMX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2003 г.

0.61

The correlation between DEMAX and HRSMX shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Emerging Markets Fund Class A

Hood River Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DEMAX:
DEMAX с DEMCXDEMAX с FEDIXDEMAX с FHKFXDEMAX с JEMWXDEMAX с CNWIXDEMAX с PZIEXDEMAX с AVALX
Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с OBSOXHRSMX с CSMCXHRSMX с VSMAXHRSMX с OBMCXHRSMX с FTXNXHRSMX с WGROX

Доходность на риск

DEMAX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMAX
Ранг доходности на риск DEMAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMAX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEMAXHRSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.82
2.21

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
2.81

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.35

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.83

5.02

+2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.80

19.03

+8.76

DEMAX vs. HRSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMAX на текущий момент составляет 3.82, что выше коэффициента Шарпа HRSMX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMAX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEMAX и HRSMX

Максимальная просадка DEMAX за все время составила -63.23%, примерно равная максимальной просадке HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMAX и HRSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEMAXHRSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.23%

-64.92%

+1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.18%

-12.29%

-11.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.18%

-33.04%

+8.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.75%

-38.49%

-2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.51%

-40.74%

-5.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.35%

-7.57%

-9.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.71%

-13.02%

-5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.78%

3.23%

+3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMAX и HRSMX

Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX) имеет более высокую волатильность в 24.39% по сравнению с Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что DEMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEMAXHRSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.39%

7.17%

+17.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.13%

22.20%

+23.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.55%

27.98%

+21.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.04%

27.55%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.12%

26.05%

-0.93%

Сравнение комиссий DEMAX и HRSMX

DEMAX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии HRSMX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMAX и HRSMX

Дивидендная доходность DEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.40%, что больше доходности HRSMX в 3.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMAX
Nomura Emerging Markets Fund Class A		9.40%19.03%1.74%2.76%1.60%3.16%0.56%0.57%0.34%1.59%0.70%0.03%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		3.32%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%

Часто задаваемые вопросы

DEMAX and HRSMX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEMAX has higher volatility (24.39%) compared to HRSMX (7.17%). In terms of maximum drawdown, DEMAX dropped -63.23% vs HRSMX's -64.92%.

DEMAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEMAX и HRSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор