PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DEM с VEXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DEM и VEXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DEM показывает доходность 19.97%, а VEXC немного выше – 20.21%.


DEM

1 день
-1.19%
1 месяц
6.63%
С начала года
19.97%
6 месяцев
20.75%
1 год
32.23%
3 года*
19.32%
5 лет*
9.57%
10 лет*
10.45%

VEXC

1 день
-1.20%
1 месяц
4.95%
С начала года
20.21%
6 месяцев
23.59%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEM и VEXC


Correlation

The correlation between DEM and VEXC is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г.

0.83

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF

Доходность на риск

DEM vs. VEXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DEM
Ранг доходности на риск DEM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM: 7575
Ранг коэф-та Мартина

VEXC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEM c VEXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DEMVEXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

DEM vs. VEXC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DEMVEXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

2.21

-1.99

Просадки

Сравнение просадок DEM и VEXC

Максимальная просадка DEM за все время составила -51.85%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM и VEXC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DEMVEXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.85%

-12.42%

-39.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-1.20%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-2.23%

-10.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DEM и VEXC


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DEMVEXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

18.89%

-5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

18.89%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

18.89%

-0.93%

Сравнение комиссий DEM и VEXC

DEM берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DEM и VEXC

Дивидендная доходность DEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности VEXC в 0.74%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund
3.76%4.88%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%
VEXC
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
0.74%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DEM and VEXC have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.63% for DEM.

DEM has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 0.74% for VEXC.

DEM tracks WisdomTree Emerging Markets Equity income Index, while VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.63% for DEM and 0.07% for VEXC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEM и VEXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор