Сравнение DEM с TJUN
DEM (WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund) and TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - DEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets Equity income Index, while TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEM charges 0.63%/yr vs 0.95%/yr for TJUN.
Доходность
Сравнение доходности DEM и TJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEM показывает доходность 19.97%, что значительно выше, чем у TJUN с доходностью 5.26%.
DEM
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- 19.97%
- 6 месяцев
- 20.75%
- 1 год
- 32.23%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 10.45%
TJUN
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEM и TJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DEM WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund | 19.97% | 8.60% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 5.26% | 11.69% |
Correlation
The correlation between DEM and TJUN is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEM vs. TJUN — Ранг доходности на риск
DEM
TJUN
Сравнение DEM c TJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEM | TJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEM | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 2.48 | -2.26 |
Просадки
Сравнение просадок DEM и TJUN
Максимальная просадка DEM за все время составила -51.85%, что больше максимальной просадки TJUN в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM и TJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEM | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.85% | -4.47% | -47.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -0.00% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.90% | -0.60% | -12.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DEM и TJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEM | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 7.54% | +6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.33% | 7.54% | +7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 7.54% | +10.42% |
Сравнение комиссий DEM и TJUN
DEM берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии TJUN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEM и TJUN
Дивидендная доходность DEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, тогда как TJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEM WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund | 3.76% | 4.88% | 5.24% | 5.49% | 8.62% | 5.87% | 4.21% | 4.78% | 4.47% | 3.67% | 3.63% | 5.21% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEM and TJUN have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DEM is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEM is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
DEM has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 0.00% for TJUN.
DEM is categorized as Emerging Markets Equities, while TJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.63% for DEM and 0.95% for TJUN.
Подберите оптимальное распределение для DEM и TJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор