PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEM с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEM с DGRW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).

DEM и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. Фонд был запущен 13 июл. 2007 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DEM и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEM и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		6.43%21.29%4.46%20.93%-10.43%11.49%-5.84%19.84%-7.69%26.26%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		-1.22%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Доходность по периодам

С начала года, DEM показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции DEM уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 9.07% против 13.07% соответственно.

DEM

1 день
-0.42%
1 месяц
-3.09%
С начала года
6.43%
6 месяцев
9.25%
1 год
22.28%
3 года*
15.25%
5 лет*
8.57%
10 лет*
9.07%

DGRW

1 день
0.28%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-0.48%
1 год
11.58%
3 года*
14.04%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с DEM:
DEM с DVYEDEM с FNDEDEM с AVEMDEM с EEMDEM с DGREDEM с FEMKXDEM с VXUS
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Сравнение комиссий DEM и DGRW

DEM берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Доходность на риск

DEM vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEM
Ранг доходности на риск DEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEM c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMDGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

0.75

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.19

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.05

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

4.75

+4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEM vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEM на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа DGRW равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEM и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.75

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.78

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.81

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.81

-0.61

Корреляция

Корреляция между DEM и DGRW составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEM и DGRW

Дивидендная доходность DEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности DGRW в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		4.23%4.88%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.43%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Просадки

Сравнение просадок DEM и DGRW

Максимальная просадка DEM за все время составила -51.85%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM и DGRW.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.85%

-32.04%

-19.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-11.30%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-17.27%

-9.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.79%

-32.04%

-5.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-5.69%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-3.04%

-9.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.51%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DEM и DGRW

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что DEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

4.64%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

7.73%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

15.41%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

13.98%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

16.21%

+1.80%