Сравнение DEHP с OAEM
DEHP (Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF) and OAEM (OneAscent Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DEHP returned 19.92%/yr vs 17.37%/yr for OAEM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DEHP charges 0.41%/yr vs 1.25%/yr for OAEM.
Доходность
Сравнение доходности DEHP и OAEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEHP показывает доходность 23.14%, что значительно ниже, чем у OAEM с доходностью 26.36%.
DEHP
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -7.06%
- 6 месяцев
- 16.35%
- С начала года
- 23.14%
- 1 год
- 41.99%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OAEM
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -6.49%
- 6 месяцев
- 18.65%
- С начала года
- 26.36%
- 1 год
- 41.65%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEHP и OAEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 23.14% | 32.86% | 4.47% | 12.31% | 0.27% |
OAEM OneAscent Emerging Markets ETF | 26.36% | 26.67% | 0.43% | 17.97% | 1.40% |
Correlation
The correlation between DEHP and OAEM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2022 г. | 0.86 |
The correlation between DEHP and OAEM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEHP vs. OAEM — Ранг доходности на риск
DEHP
OAEM
Сравнение DEHP c OAEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEHP | OAEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 2.86 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | 10.29 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEHP и OAEM
Максимальная просадка DEHP за все время составила -22.90%, что больше максимальной просадки OAEM в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEHP и OAEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEHP | OAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.90% | -17.05% | -5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.16% | -14.63% | +1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | -17.05% | -2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.76% | -10.49% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -3.90% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 4.06% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEHP и OAEM
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) имеют волатильность 11.72% и 11.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEHP | OAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.72% | 11.78% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.91% | 24.73% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.79% | 26.60% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 20.74% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.83% | 20.74% | -0.91% |
Сравнение комиссий DEHP и OAEM
DEHP берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии OAEM в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEHP и OAEM
Дивидендная доходность DEHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности OAEM в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 1.42% | 1.73% | 2.44% | 2.84% | 1.65% |
OAEM OneAscent Emerging Markets ETF | 0.61% | 0.77% | 0.91% | 1.63% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
DEHP and OAEM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OAEM has higher volatility (11.78%) compared to DEHP (11.72%). In terms of maximum drawdown, DEHP dropped -22.90% vs OAEM's -17.05%.
On 3-year performance, DEHP leads with 19.92% vs 17.37% for OAEM. On fees, DEHP is cheaper at 0.41% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DEHP has performed better with a 19.92% return vs 17.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DEHP is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 1.25% for OAEM.
DEHP has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.61% for OAEM.
They also come from different issuers: Dimensional and Oneascent. Their fees differ too: 0.41% for DEHP and 1.25% for OAEM.
DEHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEHP и OAEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор