Сравнение DEHP с OAEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM).
DEHP и OAEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. OAEM - это активно управляемый фонд от Oneascent. Фонд был запущен 14 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DEHP и OAEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEHP и OAEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 5.79% | 32.86% | 4.47% | 12.31% | 1.39% |
OAEM OneAscent Emerging Markets ETF | 11.76% | 26.67% | 0.43% | 17.97% | 1.97% |
Доходность по периодам
С начала года, DEHP показывает доходность 5.79%, что значительно ниже, чем у OAEM с доходностью 11.76%.
DEHP
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 36.49%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OAEM
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- 11.76%
- 6 месяцев
- 20.01%
- 1 год
- 42.35%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEHP и OAEM
DEHP берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии OAEM в 1.25%.
Доходность на риск
DEHP vs. OAEM — Ранг доходности на риск
DEHP
OAEM
Сравнение DEHP c OAEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEHP | OAEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.90 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 2.52 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.36 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.99 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 12.73 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEHP | OAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.90 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.87 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между DEHP и OAEM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEHP и OAEM
Дивидендная доходность DEHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности OAEM в 0.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 1.69% | 1.73% | 2.44% | 2.84% | 1.65% |
OAEM OneAscent Emerging Markets ETF | 0.69% | 0.77% | 0.91% | 1.63% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок DEHP и OAEM
Максимальная просадка DEHP за все время составила -22.90%, что больше максимальной просадки OAEM в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEHP и OAEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEHP | OAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.90% | -17.05% | -5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.16% | -14.63% | +1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -9.57% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -3.94% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.43% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEHP и OAEM
Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) составляет 9.53%, в то время как у OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) волатильность равна 12.12%. Это указывает на то, что DEHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEHP | OAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 12.12% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 17.70% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.55% | 22.43% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 19.01% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 19.01% | -1.13% |