PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEHP с FTHF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEHP с FTHF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF).

DEHP и FTHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. FTHF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Emerging Markets Human Flourishing Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DEHP и FTHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEHP и FTHF

2026 (YTD)202520242023
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		5.79%32.86%4.47%10.95%
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		15.23%65.30%-8.14%18.14%

Доходность по периодам

С начала года, DEHP показывает доходность 5.79%, что значительно ниже, чем у FTHF с доходностью 15.23%.

DEHP

1 день
0.83%
1 месяц
-6.78%
С начала года
5.79%
6 месяцев
10.98%
1 год
36.49%
3 года*
15.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTHF

1 день
1.84%
1 месяц
-8.41%
С начала года
15.23%
6 месяцев
31.41%
1 год
76.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF

Часто сравнивают с DEHP:
DEHP с FRDMDEHP с ESGEDEHP с VWODEHP с AVUVDEHP с EFVDEHP с EYLDDEHP с AVEM
Часто сравнивают с FTHF:
FTHF с EMDMFTHF с XCNYFTHF с FRDMFTHF с DFEMFTHF с CGNGFTHF с DIEMFTHF с DFEV

Сравнение комиссий DEHP и FTHF

DEHP берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии FTHF в 0.75%.

FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF

Доходность на риск

DEHP vs. FTHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEHP
Ранг доходности на риск DEHP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEHP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEHP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEHP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEHP: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEHP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FTHF
Ранг доходности на риск FTHF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHF: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEHP c FTHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEHPFTHFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

2.43

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

3.02

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.51

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

4.77

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.20

13.66

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEHP vs. FTHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEHP на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHF равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEHP и FTHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEHPFTHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.43

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.46

-0.86

Корреляция

Корреляция между DEHP и FTHF составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEHP и FTHF

Дивидендная доходность DEHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности FTHF в 3.91%

TTM2025202420232022
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		1.69%1.73%2.44%2.84%1.65%
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		3.91%4.40%3.34%0.51%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEHP и FTHF

Максимальная просадка DEHP за все время составила -22.90%, что больше максимальной просадки FTHF в -17.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEHP и FTHF.

Загрузка...

Показатели просадок

DEHPFTHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.90%

-17.36%

-5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-16.31%

+3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-10.62%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-4.35%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

5.69%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DEHP и FTHF

Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) составляет 9.53%, в то время как у First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) волатильность равна 13.67%. Это указывает на то, что DEHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEHPFTHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.53%

13.67%

-4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

20.74%

-5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.55%

31.47%

-10.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

24.24%

-6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

24.24%

-6.36%