PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEHP с FTHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEHP с FTHF

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DEHP (Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF) and FTHF (First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. DEHP is actively managed, while FTHF is passively managed. Over the past year, DEHP returned 55.92% vs 99.73% for FTHF. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DEHP charges 0.41%/yr vs 0.75%/yr for FTHF.

Доходность

Сравнение доходности DEHP и FTHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEHP показывает доходность 32.68%, что значительно ниже, чем у FTHF с доходностью 52.92%.

DEHP

1 день
1.26%
1 месяц
-1.02%
С начала года
32.68%
6 месяцев
33.39%
1 год
55.92%
3 года*
24.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTHF

1 день
3.18%
1 месяц
2.98%
С начала года
52.92%
6 месяцев
54.58%
1 год
99.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEHP и FTHF

2026 (YTD)202520242023
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		32.68%32.86%4.47%9.90%
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		52.92%65.30%-8.14%18.14%

Correlation

The correlation between DEHP and FTHF is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2023 г.

0.86

The correlation between DEHP and FTHF has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF

Часто сравнивают с DEHP:
DEHP с FRDMDEHP с ESGEDEHP с VWODEHP с AVUVDEHP с EFVDEHP с EYLDDEHP с AVEM
Часто сравнивают с FTHF:
FTHF с EMDMFTHF с CGNGFTHF с XCNYFTHF с FRDMFTHF с NSIFTHF с FEMRFTHF с DIEM

Доходность на риск

DEHP vs. FTHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEHP
Ранг доходности на риск DEHP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEHP: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEHP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEHP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEHP: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEHP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FTHF
Ранг доходности на риск FTHF: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHF: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEHP c FTHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEHPFTHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.78

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.21

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.52

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

6.15

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.90

16.74

-0.85

DEHP vs. FTHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEHP на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHF равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEHP и FTHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEHP и FTHF

Максимальная просадка DEHP за все время составила -22.90%, что больше максимальной просадки FTHF в -17.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEHP и FTHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEHPFTHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.90%

-17.36%

-5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-16.31%

+3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-4.33%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-4.23%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

5.98%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DEHP и FTHF

Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) составляет 13.94%, в то время как у First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) волатильность равна 16.56%. Это указывает на то, что DEHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEHPFTHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.94%

16.56%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.71%

29.04%

-6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.55%

36.08%

-11.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

26.92%

-7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

26.92%

-7.35%

Сравнение комиссий DEHP и FTHF

DEHP берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии FTHF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEHP и FTHF

Дивидендная доходность DEHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности FTHF в 3.50%

ПозицияTTM2025202420232022
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		1.31%1.73%2.44%2.84%1.65%
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		3.50%4.40%3.34%0.51%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DEHP and FTHF have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTHF has higher volatility (16.56%) compared to DEHP (13.94%). In terms of maximum drawdown, DEHP dropped -22.90% vs FTHF's -17.36%.

On 1-year performance, FTHF leads with 99.73% vs 55.92% for DEHP. On fees, DEHP is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DEHP has been the lower-risk option at 13.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTHF has performed better with a 99.73% return vs 55.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEHP is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.75% for FTHF.

FTHF has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 1.31% for DEHP.

They also come from different issuers: Dimensional and First Trust. Their fees differ too: 0.41% for DEHP and 0.75% for FTHF.

FTHF currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEHP и FTHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор