Сравнение DEHP с EMEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ).
DEHP и EMEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. EMEQ - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DEHP и EMEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEHP и EMEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 5.79% | 32.86% | -1.28% |
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 14.16% | 69.78% | -1.16% |
Доходность по периодам
С начала года, DEHP показывает доходность 5.79%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 14.16%.
DEHP
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 36.49%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMEQ
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 14.16%
- 6 месяцев
- 30.81%
- 1 год
- 82.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEHP и EMEQ
DEHP берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии EMEQ в 0.86%.
Доходность на риск
DEHP vs. EMEQ — Ранг доходности на риск
DEHP
EMEQ
Сравнение DEHP c EMEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEHP | EMEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 2.78 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 3.27 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.48 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 4.68 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 18.73 | -7.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEHP | EMEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.78 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.88 | -1.28 |
Корреляция
Корреляция между DEHP и EMEQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEHP и EMEQ
Дивидендная доходность DEHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности EMEQ в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 1.69% | 1.73% | 2.44% | 2.84% | 1.65% |
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 2.42% | 2.76% | 0.84% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEHP и EMEQ
Максимальная просадка DEHP за все время составила -22.90%, что больше максимальной просадки EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEHP и EMEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEHP | EMEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.90% | -19.99% | -2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.16% | -17.91% | +4.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -12.88% | +3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -4.09% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 4.47% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEHP и EMEQ
Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) составляет 9.53%, в то время как у Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что DEHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEHP | EMEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 15.38% | -5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 23.91% | -8.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.55% | 29.87% | -9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 27.51% | -9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 27.51% | -9.63% |