Сравнение DEHP с DFGP
DEHP (Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF) and DFGP (Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - DEHP is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional, while DFGP is a Global Bonds fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, DEHP returned 63.25% vs 4.87% for DFGP. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. DEHP charges 0.41%/yr vs 0.22%/yr for DFGP.
Доходность
Сравнение доходности DEHP и DFGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEHP показывает доходность 33.40%, что значительно выше, чем у DFGP с доходностью 1.26%.
DEHP
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 6.28%
- С начала года
- 33.40%
- 6 месяцев
- 37.04%
- 1 год
- 63.25%
- 3 года*
- 25.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFGP
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEHP и DFGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 33.40% | 32.86% | 4.47% | 6.58% |
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | 1.26% | 5.89% | 3.71% | 6.24% |
Correlation
The correlation between DEHP and DFGP is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г. | 0.23 |
The correlation between DEHP and DFGP shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEHP vs. DFGP — Ранг доходности на риск
DEHP
DFGP
Сравнение DEHP c DFGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEHP | DFGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.22 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | 1.51 | +3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.41 | 5.15 | +14.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEHP | DFGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 1.24 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.45 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок DEHP и DFGP
Максимальная просадка DEHP за все время составила -22.90%, что больше максимальной просадки DFGP в -3.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEHP и DFGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEHP | DFGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.90% | -3.24% | -19.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.16% | -3.24% | -9.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -0.79% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -0.78% | -4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 0.95% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEHP и DFGP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что DEHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEHP | DFGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | 1.65% | +8.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.65% | 3.25% | +15.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 3.96% | +17.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 4.65% | +13.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 4.65% | +13.98% |
Сравнение комиссий DEHP и DFGP
DEHP берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DFGP в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEHP и DFGP
Дивидендная доходность DEHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности DFGP в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 1.34% | 1.73% | 2.44% | 2.84% | 1.65% |
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | 3.64% | 3.45% | 4.51% | 0.62% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEHP and DFGP have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEHP has higher volatility (9.85%) compared to DFGP (1.65%). In terms of maximum drawdown, DEHP dropped -22.90% vs DFGP's -3.24%.
On 1-year performance, DEHP leads with 63.25% vs 4.87% for DFGP. On fees, DFGP is cheaper at 0.22% per year. On volatility, DFGP has been the lower-risk option at 1.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DEHP has performed better with a 63.25% return vs 4.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFGP is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.41% for DEHP.
DFGP has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 1.34% for DEHP.
DEHP is categorized as Emerging Markets Diversified, while DFGP is Global Bonds. Their fees differ too: 0.41% for DEHP and 0.22% for DFGP.
DEHP currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEHP и DFGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор