PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEHP с BBEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEHP с BBEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM).

DEHP и BBEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. BBEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DEHP и BBEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEHP и BBEM

2026 (YTD)202520242023
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		5.79%32.86%4.47%7.84%
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		4.52%32.43%5.61%6.01%

Доходность по периодам

С начала года, DEHP показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у BBEM с доходностью 4.52%.

DEHP

1 день
0.83%
1 месяц
-6.78%
С начала года
5.79%
6 месяцев
10.98%
1 год
36.49%
3 года*
15.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBEM

1 день
0.93%
1 месяц
-6.45%
С начала года
4.52%
6 месяцев
8.20%
1 год
32.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF

JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с DEHP:
DEHP с FRDMDEHP с ESGEDEHP с VWODEHP с AVUVDEHP с EFVDEHP с EYLDDEHP с AVEM
Часто сравнивают с BBEM:
BBEM с VWOBBEM с BKEMBBEM с VOOBBEM с SPEMBBEM с FNILXBBEM с FRDMBBEM с CGNG

Сравнение комиссий DEHP и BBEM

DEHP берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии BBEM в 0.15%.

DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

DEHP vs. BBEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEHP
Ранг доходности на риск DEHP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEHP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEHP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEHP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEHP: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEHP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BBEM
Ранг доходности на риск BBEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEHP c BBEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEHPBBEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.67

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.30

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

2.56

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.20

9.99

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEHP vs. BBEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEHP на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBEM равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEHP и BBEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEHPBBEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.67

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.99

-0.39

Корреляция

Корреляция между DEHP и BBEM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEHP и BBEM

Дивидендная доходность DEHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности BBEM в 5.58%

TTM2025202420232022
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		1.69%1.73%2.44%2.84%1.65%
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		5.58%5.86%2.73%1.94%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEHP и BBEM

Максимальная просадка DEHP за все время составила -22.90%, что больше максимальной просадки BBEM в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEHP и BBEM.

Загрузка...

Показатели просадок

DEHPBBEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.90%

-17.42%

-5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-13.12%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-9.18%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-3.80%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.37%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DEHP и BBEM

Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что DEHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEHPBBEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.53%

9.07%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

14.68%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.55%

19.78%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

16.70%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

16.70%

+1.18%