Сравнение DEGGX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Strategic Income Fund (DEGGX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
DEGGX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 15 авг. 1985 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DEGGX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEGGX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEGGX Delaware Strategic Income Fund | -1.80% | 7.92% | 6.56% | 8.76% | -10.49% | 1.16% | 10.12% | 13.63% | -4.11% | 6.72% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.17% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, DEGGX показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции DEGGX уступали акциям JMSIX по среднегодовой доходности: 3.60% против 3.95% соответственно.
DEGGX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 3.60%
JMSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEGGX и JMSIX
DEGGX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
DEGGX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
DEGGX
JMSIX
Сравнение DEGGX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Strategic Income Fund (DEGGX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEGGX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 2.03 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 3.57 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.50 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 3.47 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 13.07 | -4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEGGX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 2.03 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.76 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 1.03 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.76 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между DEGGX и JMSIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEGGX и JMSIX
Дивидендная доходность DEGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности JMSIX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEGGX Delaware Strategic Income Fund | 5.76% | 6.09% | 5.91% | 4.46% | 4.60% | 3.78% | 4.14% | 5.41% | 5.32% | 4.91% | 2.54% | 2.77% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.52% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEGGX и JMSIX
Максимальная просадка DEGGX за все время составила -16.81%, что меньше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEGGX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEGGX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.81% | -18.40% | +1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -1.64% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.07% | -11.39% | -4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.81% | -18.40% | +1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -1.28% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -2.60% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.43% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEGGX и JMSIX
Delaware Strategic Income Fund (DEGGX) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что DEGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEGGX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 0.77% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.93% | 1.67% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 2.59% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.06% | 3.69% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 3.85% | +0.29% |