Сравнение DEGGX с IBNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Strategic Income Fund (DEGGX) и Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX).
DEGGX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 15 авг. 1985 г.. IBNAX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 15 нояб. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности DEGGX и IBNAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEGGX и IBNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEGGX Delaware Strategic Income Fund | -1.80% | 7.92% | 6.56% | 8.76% | -10.49% | 1.16% | 10.12% | 13.63% | -4.11% | 6.72% |
IBNAX Delaware Ivy Balanced Fund | -3.32% | 12.17% | 15.68% | 16.19% | -16.41% | 16.22% | 14.34% | 22.13% | -3.32% | 11.37% |
Доходность по периодам
С начала года, DEGGX показывает доходность -1.80%, что значительно выше, чем у IBNAX с доходностью -3.32%. За последние 10 лет акции DEGGX уступали акциям IBNAX по среднегодовой доходности: 3.60% против 8.26% соответственно.
DEGGX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 3.60%
IBNAX
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 8.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEGGX и IBNAX
DEGGX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии IBNAX в 1.10%.
Доходность на риск
DEGGX vs. IBNAX — Ранг доходности на риск
DEGGX
IBNAX
Сравнение DEGGX c IBNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Strategic Income Fund (DEGGX) и Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEGGX | IBNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.87 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.28 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.18 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.36 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 5.15 | +3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEGGX | IBNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.87 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.30 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.50 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.34 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между DEGGX и IBNAX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEGGX и IBNAX
Дивидендная доходность DEGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности IBNAX в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEGGX Delaware Strategic Income Fund | 5.76% | 6.09% | 5.91% | 4.46% | 4.60% | 3.78% | 4.14% | 5.41% | 5.32% | 4.91% | 2.54% | 2.77% |
IBNAX Delaware Ivy Balanced Fund | 3.21% | 3.10% | 1.86% | 1.11% | 26.49% | 11.58% | 6.76% | 7.70% | 11.85% | 4.62% | 2.31% | 6.20% |
Просадки
Сравнение просадок DEGGX и IBNAX
Максимальная просадка DEGGX за все время составила -16.81%, что меньше максимальной просадки IBNAX в -52.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEGGX и IBNAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEGGX | IBNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.81% | -52.04% | +35.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -7.42% | +4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.07% | -28.04% | +11.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.81% | -28.04% | +11.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -5.39% | +3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -10.52% | +8.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 1.97% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEGGX и IBNAX
Текущая волатильность для Delaware Strategic Income Fund (DEGGX) составляет 1.11%, в то время как у Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что DEGGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEGGX | IBNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 4.28% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.93% | 7.04% | -5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 11.25% | -7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.06% | 20.05% | -15.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 16.62% | -12.48% |