PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEGGX с IPOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEGGX с IPOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Strategic Income Fund (DEGGX) и Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX).

DEGGX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 15 авг. 1985 г.. IPOAX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 24 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DEGGX и IPOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Strategic Income Fund (DEGGX) и Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEGGX и IPOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEGGX
Delaware Strategic Income Fund		-1.80%7.92%6.56%8.76%-10.49%1.16%10.12%13.63%-4.11%6.72%
IPOAX
Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund		4.11%26.53%7.71%10.86%-27.56%-4.67%35.01%23.23%-19.83%42.47%

Доходность по периодам

С начала года, DEGGX показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у IPOAX с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции DEGGX уступали акциям IPOAX по среднегодовой доходности: 3.60% против 8.50% соответственно.

DEGGX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-0.30%
1 год
5.26%
3 года*
6.18%
5 лет*
2.27%
10 лет*
3.60%

IPOAX

1 день
1.90%
1 месяц
-9.86%
С начала года
4.11%
6 месяцев
9.37%
1 год
28.53%
3 года*
14.28%
5 лет*
0.86%
10 лет*
8.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Strategic Income Fund

Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с DEGGX:
DEGGX с DVMHXDEGGX с DLHIXDEGGX с IVINXDEGGX с DDFLXDEGGX с DEFFXDEGGX с ANGLXDEGGX с CBLDX
Часто сравнивают с IPOAX:
IPOAX с SPYIPOAX с DEEIXIPOAX с DEFFXIPOAX с IBNAXIPOAX с DVMHXIPOAX с BADEXIPOAX с ESCIX

Сравнение комиссий DEGGX и IPOAX

DEGGX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии IPOAX в 1.15%.

IPOAX
Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund
DEGGX
Delaware Strategic Income Fund

Доходность на риск

DEGGX vs. IPOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEGGX
Ранг доходности на риск DEGGX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEGGX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEGGX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEGGX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEGGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEGGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IPOAX
Ранг доходности на риск IPOAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEGGX c IPOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Strategic Income Fund (DEGGX) и Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEGGXIPOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.63

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.11

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.32

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

2.16

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.24

7.89

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEGGX vs. IPOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEGGX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPOAX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEGGX и IPOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEGGXIPOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.63

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.04

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.42

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.23

+0.36

Корреляция

Корреляция между DEGGX и IPOAX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEGGX и IPOAX

Дивидендная доходность DEGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что меньше доходности IPOAX в 9.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEGGX
Delaware Strategic Income Fund		5.76%6.09%5.91%4.46%4.60%3.78%4.14%5.41%5.32%4.91%2.54%2.77%
IPOAX
Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund		9.61%10.01%3.35%3.23%14.83%0.55%0.75%0.74%0.68%0.00%0.00%0.93%

Просадки

Сравнение просадок DEGGX и IPOAX

Максимальная просадка DEGGX за все время составила -16.81%, что меньше максимальной просадки IPOAX в -67.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEGGX и IPOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEGGXIPOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.81%

-67.11%

+50.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-13.39%

+10.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.07%

-42.92%

+26.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.81%

-45.79%

+28.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-11.67%

+9.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-23.78%

+22.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

3.66%

-2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности DEGGX и IPOAX

Текущая волатильность для Delaware Strategic Income Fund (DEGGX) составляет 1.11%, в то время как у Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что DEGGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEGGXIPOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

9.29%

-8.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.93%

13.78%

-11.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

18.32%

-14.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.06%

19.64%

-15.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.14%

20.13%

-15.99%