Сравнение DEGGX с DEFFX
DEGGX (Delaware Strategic Income Fund) and DEFFX (Delaware Tax-Free Minnesota Fund) are both mutual funds - DEGGX is a Multisector Bonds fund managed by Delaware Funds by Macquarie, while DEFFX is a Municipal Bonds fund managed by Delaware Funds by Macquarie. Over the past 10 years, DEGGX returned 3.76%/yr vs 2.09%/yr for DEFFX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEGGX charges 0.90%/yr vs 0.85%/yr for DEFFX.
Доходность
Сравнение доходности DEGGX и DEFFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEGGX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у DEFFX с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции DEGGX превзошли акции DEFFX по среднегодовой доходности: 3.76% против 2.09% соответственно.
DEGGX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 3.76%
DEFFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение доходности по годам DEGGX и DEFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEGGX Delaware Strategic Income Fund | 0.79% | 7.92% | 6.56% | 8.76% | -10.49% | 1.16% | 10.12% | 13.63% | -4.11% | 6.72% |
DEFFX Delaware Tax-Free Minnesota Fund | 2.09% | 4.51% | 3.36% | 4.20% | -9.79% | 2.13% | 4.02% | 7.35% | 0.89% | 5.36% |
Correlation
The correlation between DEGGX and DEFFX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г. | 0.59 |
The correlation between DEGGX and DEFFX shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEGGX vs. DEFFX — Ранг доходности на риск
DEGGX
DEFFX
Сравнение DEGGX c DEFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Strategic Income Fund (DEGGX) и Delaware Tax-Free Minnesota Fund (DEFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEGGX | DEFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.62 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.51 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.67 | 8.89 | +3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEGGX | DEFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 2.58 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.19 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.48 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.16 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок DEGGX и DEFFX
Максимальная просадка DEGGX за все время составила -16.81%, что больше максимальной просадки DEFFX в -14.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEGGX и DEFFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEGGX | DEFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.81% | -14.70% | -2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -3.62% | +1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.86% | -7.31% | +3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.07% | -14.70% | -1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.81% | -14.70% | -2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.21% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -1.81% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 1.02% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEGGX и DEFFX
Текущая волатильность для Delaware Strategic Income Fund (DEGGX) составляет 0.97%, в то время как у Delaware Tax-Free Minnesota Fund (DEFFX) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что DEGGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEGGX | DEFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 1.41% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.19% | 2.63% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75% | 3.52% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.11% | 4.71% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 4.34% | -0.19% |
Сравнение комиссий DEGGX и DEFFX
DEGGX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DEFFX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEGGX и DEFFX
Дивидендная доходность DEGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности DEFFX в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEFFX Delaware Tax-Free Minnesota Fund | 3.61% | 4.69% | 3.94% | 2.81% | 2.59% | 2.18% | 2.77% | 3.63% | 3.51% | 4.33% | 3.26% | 3.52% |
DEGGX Delaware Strategic Income Fund | 6.12% | 6.09% | 5.91% | 4.46% | 4.60% | 3.78% | 4.14% | 5.41% | 5.32% | 4.91% | 2.54% | 2.77% |
Часто задаваемые вопросы
DEGGX and DEFFX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEFFX has higher volatility (1.41%) compared to DEGGX (0.97%). In terms of maximum drawdown, DEGGX dropped -16.81% vs DEFFX's -14.70%.
DEFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEGGX и DEFFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор