Сравнение DEFI с SETH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH).
DEFI и SETH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEFI - это пассивный фонд от Hashdex, который отслеживает доходность HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index. Фонд был запущен 15 сент. 2022 г.. SETH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DEFI и SETH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEFI и SETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | -21.46% | -6.87% | 36.09% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 20.65% | -29.41% | -18.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DEFI показывает доходность -21.46%, что значительно ниже, чем у SETH с доходностью 20.65%.
DEFI
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -41.55%
- 1 год
- -19.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETH
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- 20.65%
- 6 месяцев
- 57.31%
- 1 год
- -45.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEFI и SETH
DEFI берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SETH в 0.95%.
Доходность на риск
DEFI vs. SETH — Ранг доходности на риск
DEFI
SETH
Сравнение DEFI c SETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEFI | SETH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | -0.60 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | -0.56 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.93 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.64 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -0.81 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEFI | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | -0.60 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | -0.52 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между DEFI и SETH составляет -0.80. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFI и SETH
DEFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 11.38% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок DEFI и SETH
Максимальная просадка DEFI за все время составила -49.60%, что меньше максимальной просадки SETH в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и SETH.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEFI | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.60% | -80.74% | +31.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.60% | -75.02% | +25.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.33% | -66.86% | +21.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.50% | -53.84% | +39.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.18% | 59.01% | -35.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFI и SETH
Текущая волатильность для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) составляет 12.90%, в то время как у ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) волатильность равна 19.86%. Это указывает на то, что DEFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEFI | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.90% | 19.86% | -6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.28% | 53.29% | -16.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.25% | 76.09% | -30.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.92% | 71.15% | -21.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.92% | 71.15% | -21.23% |