Сравнение DEFI с IVV
DEFI (Hashdex Bitcoin Futures ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DEFI is a Cryptocurrency fund tracking the HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, DEFI returned -45.00% vs 22.19% for IVV. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. DEFI charges 0.90%/yr vs 0.03%/yr for IVV.
Доходность
Сравнение доходности DEFI и IVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEFI показывает доходность -32.17%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 8.10%.
DEFI
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -22.00%
- С начала года
- -32.17%
- 6 месяцев
- -32.00%
- 1 год
- -45.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 6.79%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 15.79%
Сравнение доходности по годам DEFI и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | -32.17% | -6.87% | 30.39% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 8.10% | 17.85% | 14.13% |
Correlation
The correlation between DEFI and IVV is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFI vs. IVV — Ранг доходности на риск
DEFI
IVV
Сравнение DEFI c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEFI | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.33 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.51 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 11.09 | -12.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEFI и IVV
Максимальная просадка DEFI за все время составила -52.79%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и IVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEFI | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.79% | -55.25% | +2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.79% | -8.89% | -43.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.79% | -3.22% | -49.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.34% | -10.76% | -6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.83% | 2.01% | +28.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFI и IVV
Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) имеет более высокую волатильность в 13.34% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что DEFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEFI | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | 4.80% | +8.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.95% | 9.80% | +25.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.66% | 12.40% | +32.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.89% | 16.98% | +31.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.89% | 18.06% | +30.83% |
Сравнение комиссий DEFI и IVV
DEFI берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFI и IVV
DEFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.11% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
DEFI and IVV have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEFI has higher volatility (13.34%) compared to IVV (4.80%). In terms of maximum drawdown, DEFI dropped -52.79% vs IVV's -55.25%.
On 1-year performance, IVV leads with 22.19% vs -45.00% for DEFI. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVV has performed better with a 22.19% return vs -45.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.90% for DEFI.
IVV has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.00% for DEFI.
DEFI is categorized as Cryptocurrency, while IVV is S&P 500. DEFI tracks HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index, while IVV tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Hashdex and iShares. Their fees differ too: 0.90% for DEFI and 0.03% for IVV.
IVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEFI и IVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор