Сравнение DEFI с IVV
DEFI (Hashdex Bitcoin Futures ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DEFI is a Cryptocurrency fund tracking the HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, DEFI returned -46.11% vs 21.71% for IVV. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. DEFI charges 0.90%/yr vs 0.03%/yr for IVV.
Доходность
Сравнение доходности DEFI и IVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEFI показывает доходность -26.43%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 10.73%.
DEFI
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -2.20%
- 6 месяцев
- -32.40%
- С начала года
- -26.43%
- 1 год
- -46.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 9.08%
- С начала года
- 10.73%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение доходности по годам DEFI и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | -26.43% | -6.87% | 30.39% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 10.73% | 17.85% | 14.13% |
Correlation
The correlation between DEFI and IVV is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFI vs. IVV — Ранг доходности на риск
DEFI
IVV
Сравнение DEFI c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEFI | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.31 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.45 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 10.67 | -12.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEFI и IVV
Максимальная просадка DEFI за все время составила -53.19%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и IVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEFI | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.19% | -55.25% | +2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.19% | -8.89% | -44.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.79% | -0.87% | -47.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.13% | -10.74% | -7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.03% | 2.04% | +30.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFI и IVV
Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) имеет более высокую волатильность в 11.04% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что DEFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEFI | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.04% | 3.66% | +7.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.25% | 10.06% | +25.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.65% | 12.59% | +32.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.61% | 17.00% | +31.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.61% | 18.04% | +30.57% |
Сравнение комиссий DEFI и IVV
DEFI берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFI и IVV
DEFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.09% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
DEFI and IVV have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEFI has higher volatility (11.04%) compared to IVV (3.66%). In terms of maximum drawdown, DEFI dropped -53.19% vs IVV's -55.25%.
On 1-year performance, IVV leads with 21.71% vs -46.11% for DEFI. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVV has performed better with a 21.71% return vs -46.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.90% for DEFI.
IVV has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.00% for DEFI.
DEFI is categorized as Cryptocurrency, while IVV is S&P 500. DEFI tracks HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index, while IVV tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Hashdex and iShares. Their fees differ too: 0.90% for DEFI and 0.03% for IVV.
IVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEFI и IVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор