Сравнение DEFI с IBLC
DEFI (Hashdex Bitcoin Futures ETF) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both Cryptocurrency funds - DEFI tracks the HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index while IBLC tracks the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Both are passively managed. Over the past year, DEFI returned -45.00% vs 41.43% for IBLC. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEFI charges 0.90%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.
Доходность
Сравнение доходности DEFI и IBLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEFI показывает доходность -32.17%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью 18.65%.
DEFI
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -22.00%
- С начала года
- -32.17%
- 6 месяцев
- -32.00%
- 1 год
- -45.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBLC
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 18.65%
- 6 месяцев
- 11.31%
- 1 год
- 41.43%
- 3 года*
- 43.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEFI и IBLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | -32.17% | -6.87% | 30.39% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 18.65% | 27.05% | 11.76% |
Correlation
The correlation between DEFI and IBLC is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.71 |
The correlation between DEFI and IBLC has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFI vs. IBLC — Ранг доходности на риск
DEFI
IBLC
Сравнение DEFI c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEFI | IBLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.16 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.93 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 1.81 | -3.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEFI и IBLC
Максимальная просадка DEFI за все время составила -52.79%, что меньше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и IBLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEFI | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.79% | -62.54% | +9.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.79% | -44.94% | -7.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.79% | -21.99% | -30.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.34% | -25.75% | +8.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.83% | 22.96% | +7.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFI и IBLC
Текущая волатильность для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) составляет 13.34%, в то время как у iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) волатильность равна 17.23%. Это указывает на то, что DEFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEFI | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | 17.23% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.95% | 41.56% | -6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.66% | 55.68% | -11.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.89% | 64.51% | -15.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.89% | 64.51% | -15.62% |
Сравнение комиссий DEFI и IBLC
DEFI берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFI и IBLC
DEFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 5.28% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
DEFI and IBLC have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBLC has higher volatility (17.23%) compared to DEFI (13.34%). In terms of maximum drawdown, DEFI dropped -52.79% vs IBLC's -62.54%.
On 1-year performance, IBLC leads with 41.43% vs -45.00% for DEFI. On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, DEFI has been the lower-risk option at 13.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBLC has performed better with a 41.43% return vs -45.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.90% for DEFI.
IBLC has the higher dividend yield at 5.28%, compared with 0.00% for DEFI.
DEFI tracks HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index, while IBLC tracks ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. They also come from different issuers: Hashdex and iShares. Their fees differ too: 0.90% for DEFI and 0.47% for IBLC.
IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEFI и IBLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор