Сравнение DEFI с EZBC
DEFI (Hashdex Bitcoin Futures ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - DEFI tracks the HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index while EZBC tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, DEFI returned -45.00% vs -45.24% for EZBC. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DEFI charges 0.90%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности DEFI и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DEFI показывает доходность -32.17%, а EZBC немного ниже – -32.39%.
DEFI
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -22.00%
- С начала года
- -32.17%
- 6 месяцев
- -32.00%
- 1 год
- -45.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -22.00%
- С начала года
- -32.39%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -45.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEFI и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | -32.17% | -6.87% | 30.39% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -32.39% | -6.56% | 34.23% |
Correlation
The correlation between DEFI and EZBC is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between DEFI and EZBC has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFI vs. EZBC — Ранг доходности на риск
DEFI
EZBC
Сравнение DEFI c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEFI | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.86 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.46 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEFI и EZBC
Максимальная просадка DEFI за все время составила -52.79%, примерно равная максимальной просадке EZBC в -52.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEFI | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.79% | -52.94% | +0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.79% | -52.94% | +0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.79% | -52.94% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.34% | -17.01% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.83% | 30.92% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFI и EZBC
Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC) имеют волатильность 13.34% и 13.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEFI | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | 13.26% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.95% | 34.57% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.66% | 44.32% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.89% | 50.14% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.89% | 50.14% | -1.25% |
Сравнение комиссий DEFI и EZBC
DEFI берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFI и EZBC
Ни DEFI, ни EZBC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, DEFI and EZBC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DEFI has higher volatility (13.34%) compared to EZBC (13.26%). In terms of maximum drawdown, DEFI dropped -52.79% vs EZBC's -52.94%.
On 1-year performance, DEFI leads with -45.00% vs -45.24% for EZBC. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DEFI has performed better with a -45.00% return vs -45.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.90% for DEFI.
DEFI and EZBC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DEFI tracks HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index, while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Hashdex and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.90% for DEFI and 0.19% for EZBC.
DEFI currently has the higher Sharpe Ratio (-1.01 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEFI и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор