Сравнение DEFI с ETHW
DEFI (Hashdex Bitcoin Futures ETF) and ETHW (Bitwise Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds. DEFI is passively managed, while ETHW is actively managed. Over the past year, DEFI returned -39.55% vs -32.55% for ETHW. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DEFI charges 0.90%/yr vs 0.20%/yr for ETHW.
Доходность
Сравнение доходности DEFI и ETHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEFI показывает доходность -27.20%, что значительно выше, чем у ETHW с доходностью -40.29%.
DEFI
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -27.20%
- 6 месяцев
- -31.16%
- 1 год
- -39.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHW
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -25.25%
- С начала года
- -40.29%
- 6 месяцев
- -43.56%
- 1 год
- -32.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEFI и ETHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | -27.20% | -6.87% | 41.82% |
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -40.29% | -11.26% | -3.54% |
Correlation
The correlation between DEFI and ETHW is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between DEFI and ETHW has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFI vs. ETHW — Ранг доходности на риск
DEFI
ETHW
Сравнение DEFI c ETHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Bitwise Ethereum ETF (ETHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEFI | ETHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.96 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.52 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -0.86 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEFI | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | -0.48 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.42 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок DEFI и ETHW
Максимальная просадка DEFI за все время составила -49.60%, что меньше максимальной просадки ETHW в -64.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и ETHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEFI | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.60% | -64.04% | +14.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.60% | -63.39% | +13.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.32% | -63.39% | +14.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -32.72% | +16.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.51% | 37.95% | -9.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFI и ETHW
Текущая волатильность для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) составляет 9.25%, в то время как у Bitwise Ethereum ETF (ETHW) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что DEFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEFI | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 9.86% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.33% | 45.32% | -10.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.87% | 68.23% | -24.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.87% | 72.06% | -23.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.87% | 72.06% | -23.19% |
Сравнение комиссий DEFI и ETHW
DEFI берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ETHW в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFI и ETHW
Ни DEFI, ни ETHW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DEFI and ETHW have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHW has higher volatility (9.86%) compared to DEFI (9.25%). In terms of maximum drawdown, DEFI dropped -49.60% vs ETHW's -64.04%.
On 1-year performance, ETHW leads with -32.55% vs -39.55% for DEFI. On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DEFI has been the lower-risk option at 9.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHW has performed better with a -32.55% return vs -39.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.90% for DEFI.
DEFI and ETHW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Hashdex and Bitwise. Their fees differ too: 0.90% for DEFI and 0.20% for ETHW.
ETHW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEFI и ETHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор